Κατασκευή χαρτοφυλακίων αντιστάθμισης μέσω διωνυμικών δέντρων
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Παππάς, Ιωάννης Β. | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-05T21:17:11Z | |
| dc.date.available | 2015-09-05T21:17:11Z | |
| dc.date.issued | 2015-01 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/7269 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιαστούν αριθμητικές μέθοδοι υπολογισμού της δίκαιης (no-arbitrage) αξίας παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αναλυτικοί τύποι. Αρχικά θα πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στη μαθηματική θεωρία που δύναται να περιγράψει την κίνηση των τιμών χρηματοοικονομικών τίτλων. Επίσης, θα περιγραφεί η έννοια του μέτρου πιθανότητας ουδέτερου ρίσκου καθώς και κάποια αποτελέσματα που συνδέονται με αυτό. Το κύριο μέρος της εργασίας αποτελείται από την περιγραφή της τεχνικής που βασίζεται σε διωνυμικά δέντρα και οδηγεί στον προσεγγιστικό υπολογισμό της αξίας παραγώγων και των παραμέτρων αντιστάθμισης του κινδύνου (Delta hedging). Στα πλαίσια της εργασίας θα υλοποιηθούν οι υπολογιστικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό (Wolfram Mathematica). | el |
| dc.format.extent | 85 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Derivative securities | el |
| dc.subject | Options (Finance) | el |
| dc.title | Κατασκευή χαρτοφυλακίων αντιστάθμισης μέσω διωνυμικών δέντρων | el |
| dc.title.alternative | Construction of hedging portofolios via binomial trees | en |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.identifier.call | 332.64 ΠΑΠ | el |
| dc.description.abstractEN | The main aim of this MSc thesis is to present numerical procedures that can be used to calculate the fair value of financial derivatives when exact formulas are not available. Initially, we present the basic theory which describes the movements of financial instruments. Furthermore, the risk neutral probability measure is depicted as well as some relevant results. The main part of this thesis consists of the presentation and implementation of option pricing techniques through binomial trees and delta hedging. Finally, we include several applications of option pricing using appropriate computer software (Wolfram Mathematica). | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές