Μελέτη της εμφάνισης μεγάλων ζημιών σε ένα χαρτοφυλάκιο ασφάλισης αυτοκινήτων
| dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Μανθόπουλος, Γεώργιος Γ. | |
| dc.date.accessioned | 2014-07-09T09:26:27Z | |
| dc.date.available | 2014-07-09T09:26:27Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-09T09:26:27Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5939 | |
| dc.description.abstract | Η συνεχής και σωστή αξιολόγηση του κινδύνου στον ασφαλιστικό κλάδο έτσι ώστε να υπάρχουν επαρκή αποθέματα στην κάθε εταιρεία έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1970, αναπροσδιορίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ενώ σήμερα, με την έλευση του Solvency II, έχει γίνει πιο επιτακτική από ποτέ. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για τον προσδιορισμό του επαρκούς αποθέματος είναι τόσο ο αριθμός όσο και το μέγεθος των αποζημιώσεων που καταφθάνουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά παρουσιάζονται ορισμοί και τεχνικές της θεωρίας κινδύνου για την μελέτη της κατανομής του αριθμού και του μεγέθους των αποζημιώσεων. Στη συνέχεια εξετάζεται η Θεωρία των Ακραίων Τιμών η οποία αναφέρεται σε παρατηρήσεις που ξεπερνούν κάποιο προκαθορισμένο μέγιστο όριο. Τέλος όλα τα θεωρητικά αποτελέσματα εφαρμόζονται σε πραγματικά δεδομένα, με χρήση του στατιστικού πακέτου R, ενώ τα συμπεράσματα της ανάλυσης ερμηνεύονται πρακτικά έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από την οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία για τη μελλοντική εκτίμηση του κινδύνου της. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Extreme value theory | |
| dc.subject | Multivariate analysis | |
| dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
| dc.subject | Αυτοκίνητα -- Ασφάλιση | |
| dc.title | Μελέτη της εμφάνισης μεγάλων ζημιών σε ένα χαρτοφυλάκιο ασφάλισης αυτοκινήτων | |
| dc.title.alternative | Study of the emergence of large losses in a car insurance portfolio | en |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5939 | |
| dc.identifier.call | 519.2'4 ΜΑΝ | |
| dc.description.abstractEN | The continuous and proper risk assessment in the insurance industry, which has been implemented so that there is adequate reserve amount to each company, was originated in the 1970s, was redefined in the mid 1990s and nowadays, with the advent of Solvency II, has become more urgent than ever. Both the number and the amount of the compensations, which arrive during a pre-specified period at an insurance company, are the most important features so as to best estimate the sufficient reserve amount needed to be held by the company. In this thesis, definitions and techniques of the risk theory have been initially illustrated in order to study the number and the size of claims. Furthermore, extreme value theory, which is typically applied to observations that exceed a predefined maximum, is meticulously presented. Finally, all the theoretical results have been applied to real world data, with the aid of the statistical software R. The conclusions of the analysis have been practically interpreted so that they could be used by any insurance company for future risk assessment. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές