Ανάλυση των στρατηγικών των hedge funds
| dc.contributor.advisor | Βρόντος, Σπυρίδων | |
| dc.contributor.author | Μερσινιάς, Νικόλαος Α. | |
| dc.date.accessioned | 2013-06-10T09:20:53Z | |
| dc.date.available | 2013-06-10T09:20:53Z | |
| dc.date.issued | 2013-06-10T09:20:53Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5435 | |
| dc.description.abstract | Σε αυτή την διπλωματική εργασία θα μελετηθούν τα Hedge Funds και οι στρατηγικές τους. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται τι είναι τα Hedge Funds και η εξέλιξη τους στο χρόνο. Θα εξηγηθεί πόσα χρήματα και ποιοι μπορούν να επενδύσουν σε αυτά, βλέποντας και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο ταξινομούνται οι στρατηγικές τους και εν συνεχεία αναλύονται οι σημαντικότερες από αυτές. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι αποδόσεις των Hedge Funds, με την χρήση μέτρων απόδοσης, μέτρων κινδύνου αλλά και διάφορα εξειδικευμένα μέτρα που διευκολύνουν να μελετηθεί η συμπεριφορά των Hedge Funds διαχρονικά. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί την αριθμητική εφαρμογή. Γίνεται προσπάθεια να δοθεί στην πράξη πως συμπεριφέρονται οι στρατηγικές των Hedge Funds, χρησιμοποιώντας πραγματικές μηνιαίες αποδόσεις σε συγκεκριμένο διάστημα. Υπολογίζονται διάφορα μέτρα απόδοσης και κινδύνου, ώστε να γίνει αντιληπτή καλύτερα η συμπεριφορά τους, κάνοντας συγκρίσεις μεταξύ τους. Κλείνοντας κατασκευάζονται βέλτιστα χαρτοφυλάκια με την χρήση των στρατηγικών που αναλύθηκαν. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Hedge funds | |
| dc.subject | Χρηματοοικονομική | |
| dc.title | Ανάλυση των στρατηγικών των hedge funds | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/5435 | |
| dc.identifier.call | 332.6'45 ΜΕΡ | |
| dc.description.abstractEN | In this thesis we will study Hedge Funds and their strategies. In the first chapter we will explain the meaning of Hedge Funds and their history. We will also explain how much money and who can invest in them, watching and other various features. In the second chapter we will classify their strategies and then will analyze the most important of them. In the third chapter we will analyze the performance of Hedge Funds, using performance measures, risk measures and several specialized measures enable us to study the behavior of Hedge Funds over time. Finally, the fourth chapter is the numerical practice. Here we will try to see in reality how the strategies of Hedge Funds are behaved, using real monthly returns in a specific period. We are going to calculate various performance and risk measures, so as understand better their behavior, making comparisons between of them. In the end, we will construct optimal portfolios using the strategies which were analyzed above. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές