Μέθοδοι αποθεματοποίησης γενικών ασφαλειών: επισκόπηση και σύγκριση

Abstract

Η αποθεματοποίηση ζημιών είναι η κύρια δουλειά του αναλογιστή. Είναι σημαντικό να γίνεται η σωστή πρόβλεψή τους ώστε η εταιρεία να μπορεί να γνωρίζει τι ίδια κεφάλαια θα πρέπει να έχει στην αρχή του χρόνου ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της. Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες μέθοδοι αποθεματοποίησης ζημιών, η κυριότερη των οποίων είναι η μέθοδος chain ladder αλλά και γενικεύσεις αυτής. Θα αναπτυχθούν στη συγκεκριμένη εργασία, η οποία θα προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω μελετώντας μεθόδους που χρησιμοποιούν γενικευμένα γραμμικά μοντέλα (GLM) και γενικευμένα προσθετικά μοντέλα (GAM). Με διάφορα παραδείγματα και εφαρμόζοντας τις μεθόδους αυτές σε κατάλληλα δεδομένα αναπτύσσονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών των μοντέλων.