Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Τζιώρτσας, Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2012-07-12T05:59:23Z | |
| dc.date.available | 2012-07-12T05:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-12T05:59:23Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4890 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα έρευνα γίνεται προσπάθεια να εξετασθούν οι αποδόσεις των μετοχών της Γερμανικής Χρηματιστηριακής Αγοράς και να βρεθεί η σχέση τους με τους δείκτες: λογιστική προς αγοραία αξία BV/MVE (book value to market value), μέγεθος (size)-αγοραία αξία MVE (market value of equity), πωλήσεις προς αγοραία αξία S/MVE (sales to market value of equity) και χρέος προς αγοραία αξία D/MVE ( debt to market value of equity) βάση της μελέτης των Leledakis, Davidson (2001) που εξέτασε το ίδιο για την Χρηματιστηριακή Αγορά του Λονδίνου (London Stock Exchange). Σκοπός της μελέτης είναι επιπλέον να επιβεβαιωθεί κατά πόσο τα αποτελέσματα των ερευνών των Fama και French (1992), κυρίως σχετικά με τους δείκτες BV/MVE και MVE, καθώς και των Barbee, Mukherji και Raines (1996) σχετικά με τους δείκτες S/MVE και D/MVE αλλά και άλλων ερευνών βρίσκουν εφαρμογή στις μετοχές των εταιρειών της Γερμανικής Χρηματιστηριακής Αγοράς, αλλά και να αποτελέσει το γεφύρωμα στην βιβλιογραφία των υπόλοιπων Αγορών με την Γερμανική. Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιούνται κατά πρώτον η μεθοδολογία κατασκευής χαρτοφυλακίων βάση των Fama και French (1992) και κατά δεύτερον η μεθοδολογία των διαστρωματικών παλινδρομήσεων (cross sectional regressions) σε συνδυασμό με χρονολογικές παρατηρήσεις (time series), όπως την εφάρμοσαν οι Fama και Macbeth (1973). | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Μετοχές | |
| dc.subject | Χρηματιστήριο Αξιών Γερμανίας | |
| dc.subject | Portofolio management | |
| dc.title | Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4890 | |
| dc.identifier.call | 332.64243 ΤΖΙ | |
| dc.description.abstractEN | This study examines the returns of the stocks of the German Market and their relationship with the ratios: BV/MVE (book value to market value), MVE (market value of equity), S/MVE (sales to market value of equity), D/MVE (debt to market value of equity). It is based to the study of Leledakis, Davidson (2001) in which was examined this relationship, to the London Stock Exchange. Moreover the purpose of the study is to confirm the results of Fama και French (1992) especially with the ratios BV/MVE και MVE and the findings of Mukherji και Raines (1996) relatively with the ratios S/MVE και D/MVE. In this attempt firstly is applied the methodology of Fama και French (1992) in constructing portfolios and secondly the methodology of Fama και Macbeth (1973) which uses cross sectional regressions combining with time series. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές