Σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης μετοχών, χρηματιστηριακής αξίας και δείκτη Ρ/Ε
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Καπώλης, Γεώργιος | |
| dc.date.accessioned | 2012-05-14T06:09:56Z | |
| dc.date.available | 2012-05-14T06:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-14T06:09:56Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4739 | |
| dc.description.abstract | Στο παρελθόν έγιναν διάφορες μελέτες για να εξετάσουν την σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης μετοχών και χρηματιστηριακής αξίας ή δείκτη P/E. Ο Rolf W. Banz (1979) διαπίστωσε ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στις αναμενόμενες αποδόσεις μετοχών και την χρηματιστηριακή αξία τους. Ο S. Basu (1977) διαπίστωσε ότι υπάρχει ότι υπάρχει αρνητική σχέση ανάμεσα στις αναμενόμενες αποδόσεις μετοχών και τον δείκτη P/E. Η μελέτη αυτή, που ως σκοπό είχε να εξετάσει τη σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης μετοχών χρηματιστηριακής αξίας και δείκτη P/E, έγινε για πέντε ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, το χρηματιστήριο της Ελλάδας, Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Γερμανίας και Φινλανδίας, για τρεις διαφορετικές περιόδους 2000-2003, 2004¬2007, 2008-2011. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, έδειξαν ότι η σχέση μεταξύ αναμενόμενων αποδόσεων και δείκτη P/E η χρηματιστηριακής αξίας εξαρτάται όχι μόνο από τη χώρα και τον οικονομικό κύκλο της, αλλά και για ορισμένους συνδυασμούς P/E και χρηματιστηριακών αξιών. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | |
| dc.subject | Μετοχές -- Τιμές -- Μαθηματικά μοντέλα | |
| dc.subject | Κεφαλαιαγορά | |
| dc.subject | Ανάλυση παλινδρόμησης | |
| dc.title | Σχέση μεταξύ αναμενόμενης απόδοσης μετοχών, χρηματιστηριακής αξίας και δείκτη Ρ/Ε | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/4739 | |
| dc.identifier.call | 332.63 ΚΑΠ | |
| dc.description.abstractEN | In previous years, a lot of studies have been done, in order to test the relationship between expected return, P/E ratio and market value of common stocks. Rolf W. Banz (1979) realized a negative relationship between expected returns and market values of common stocks. Also, S. Basu (1977) realized that there is a negative relationship between expected returns and P/E ratio of common stocks. The purpose of this study is to examine the relationship between expected return, P/E ratio and market value of common stocks for five European stock markets (the stock markets of Greece, Ireland, Portugal, Germany, and Finland), in three different periods 2000-2003, 2004-2007, 2008-2011. The results showed that the relationship between expected return, market value and P/E ratio, depends on the country, its economic cycle and holds for specific combinations of P/E and Market Value of stocks. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές