Μελέτη και εκτίμηση πολυμεταβλητών υποδειγμάτων στην ανάλυση χρονοσειρών

Abstract

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο μελέτης την σχέση μεταξύ του πληθωρισμού και της τιμής του πετρελαίου σε επιλεγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά, πραγματοποιείται ο έλεγχος ύπαρξης αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών. Για τον προσδιορισμό της αιτιώδους σχέσης εφαρμόζεται το κριτήριο αιτιότητας κατά Granger. Στη μοντελοποίηση της επίδρασης της τιμής του πετρελαίου στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ), χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα διανυσματικών αυτοπαλινδρομήσεων (VAR). Τα αποτελέσματα λαμβάνονται με τη βοήθεια των συναρτήσεων αιφνίδιων αντιδράσεων (Impulse Response Functions) που δείχνουν ότι ο Δ.Τ.Κ αντιδρά στις διαταραχές της τιμής του πετρελαίου. Χρησιμοποιώντας, μηνιαίες παρατηρήσεις του Δ.Τ.Κ για τις χώρες Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία και Ολλανδία και της τιμής του πετρελαίου (τύπος Brent), για το χρονικό διάστημα 2005-2009, προέκυψε ότι η τιμή του πετρελαίου επηρεάζει τον Δ.Τ.Κ για όλες τις χώρες πλην της Ολλανδίας.