Ανάπτυξη υποδείγματος μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου

Abstract

Αντικείμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός υποδείγματος εκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου. Αφού εξετάσθηκε ο πιστωτικός κίνδυνος και οι βασικές παράμετροί του σε θεωρητική βάση, καθώς στα πλαίσια του Συμφώνου της Βασιλείας ΙΙ, αξιολογήθηκαν τρία βασικά υποδείγματα εκτίμησης της πιθανότητας αθέτησης (PD): Multivariate Discriminant Analysis, Logit και Probit. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε ένα υπόδειγμα Logit, για την εκτίμηση της πιθανότητας αθέτησης σε χαρτοφυλάκιο καταναλωτικών δανείων ελληνικής τράπεζας. Το υπόδειγμα αυτό έχει ικανοποιητική προβλεπτική ικανότητα, δεδομένου ότι κατατάσσει σωστά μέχρι και το 70% των πελατών του δείγματος. Όμως, με αυτά τα ποσοστά επιτυχίας δεν μπορεί να χαρακτηριστεί αποτελεσματικό. Ενδεχόμενα το υπόδειγμα αυτό επηρεάσθηκε από την αυστηρή ταξινόμηση των πελατών της τράπεζας του δείγματος σε συνεπείς και ασυνεπείς.