Υποδείγματα διαχείρισης κινδύνου πιστοληπτικής ικανότητας: εφαρμογή του υποδείγματος του Merton

Abstract

Αυτή η διπλωματική εργασία αξιολογεί εναλλακτικές μεθόδους ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου. Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης του υποδείγματος του Merton, όπως εφαρμόζεται αυτό από την KMV. Ακολουθώντας μία απλούστερη προσέγγιση από αυτήν της KMV, ένα δείγμα 54 Ελληνικών εταιρειών, επιβεβαιώνει την ικανότητα του υποδείγματος στην μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, για την περίοδο 2001-2002.