Αναλογιστικά μέτρα κινδύνων και φαινόμενα ελαστικότητας σε κατανομές απώλειας
Actuarial risk measures and elasticity phenomena in loss distributions
View/
Keywords
Αναλογικό μοντέλο κινδύνων ; Δείκτης δεξιάς ουράς ; Αθροιστική υπολειπόμενη εντροπία ; Μέτρα μεταβλητότητας ; Μέσος υπολειπόμενος χρόνος ζωής ; Σταθμισμένα ασφάλιστραAbstract
This thesis focuses on the construction of proportional hazard measures, based on skewness and weighted expectation theories. The new proposed measures will be applied to the construction of principles of insurance and proportional indices. Elasticity phenomena will be explored, for example how small changes (perturbations) in the distribution of compensation affect risk measures. By applying the perturbation theory to various categories of skewed functions, risk measures will be studied and new metrics will be proposed. We will explore elasticity phenomena for weighted premiums, by introducing a positive parameter which will create a new premium as a medium, to help the actuary in choosing between two premiums.
Department
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής ΕπιστήμηςNumber of pages
110Language
GreekCollections
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα