Comparison of multi-asset strategies for investments
View/
Keywords
Asset classes ; Excess return ; Performance metrics ; Multi-asset strategies ; Momentum ; Valuation ; Optimal risky portfolio ; Asset allocation ; Κατανομή περιουσιακών στοιχείωνAbstract
The purpose of the thesis is to analyze and compare investment strategies in multi-asset portfolios.
Distinguishment between different asset classes and then their allocation holds significant importance in diversifying the investment portfolio. The criteria for selecting suitable assets may vary.
Depending on the expectations of each investor, appropriate strategies are applied that can bring higher returns, which may show some volatility, or lower and stable returns with lower risk exposure.
Postgraduate Studies Programme
Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική ΔιοικητικήDepartment
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής ΔιοικητικήςNumber of pages
52Language
English
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα