Αξιολόγηση κινδύνου χρεοκοπίας και λήψη αποφάσεων μέσω συγκριτικής ανάλυσης των πιθανοτήτων χρεοκοπίας, με βάση το μέγεθος και τη συχνότητα αποζημιώσεων

Γιαννάκη, Αικατερίνη

dc.contributor.advisor	Πολίτης, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author	Γιαννάκη, Αικατερίνη
dc.date.accessioned	2024-04-16T05:50:16Z
dc.date.available	2024-04-16T05:50:16Z
dc.date.issued	2023-11
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/16393
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/3815
dc.description.abstract	H θεωρία κινδύνων (risk theory) κι οι πιθανότητες χρεοκοπίας (ruin probabilities) έχουν αποτελέσει πεδίο έρευνας από την εποχή του Lundberg έως και σήμερα. H θεωρία χρεοκοπίας (ruin theory) προσφέρει τη μαθηματική βάση για τη μελέτη των ασφαλιστικών κινδύνων και της πιθανότητας χρεοκοπίας ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τη θεωρία κινδύνων (risk theory), ο υπολογισμός της πιθανότητας χρεοκοπίας παρέχει ένα μέτρο μέτρησης της φερεγγυότητας (solvency) ενός ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου. Στην παρούσα εργασία μελετάμε τις πιθανότητες χρεοκοπίας μέσα από τη συγκριτική τους ανάλυση, για ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια που παρουσιάζουν διαφορετικές κατανομές μεγεθών αποζημιώσεων. Στόχος μας είναι η εύρεση της μεγαλύτερης πιθανότητας χρεοκοπίας, κι ως εκ τούτου η εύρεση του πιο ριψοκίνδυνου ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου. Συγκεκριμένα μελετώνται χαρτοφυλάκια που παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης ζημιών αλλά χαμηλή σφοδρότητα ζημιών, και χαρτοφυλάκια που λειτουργούν αντίστροφα, εμφανίζουν χαμηλή συχνότητα ζημιών αλλά μεγάλη σφοδρότητα ζημιών, κάνοντας συνάμα την παραδοχή της διατήρησης σταθερού του περιθωρίου ασφαλείας (security loading) και των ασφαλίστρων (premiums) και για τα δύο χαρτοφυλάκια. Μέσα από την παρούσα εργασία αναδεικνύεται τόσο η συσχέτιση της θεωρίας χρεοκοπίας με την κεφαλαιακή επάρκεια και τη φερεγγυότητα μια ασφαλιστικής εταιρίας, όσο κι η σημασία της στο σύγχρονο τρόπο διαχείρισης κινδύνων (risk management) και κατ’ επέκταση στη λήψη αποφάσεων (decision making). Τέλος, γίνεται αναφορά και στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II). Η εργασία διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια, όπου ξεκινά με εισαγωγικά θεωρητικά θέματα, προχωρά σε μεθοδολογικές λεπτομέρειες κι ανάλυση αριθμητικών εφαρμογών, και καταλήγει στη συσχέτιση και την αναγκαιότητα εφαρμογής της θεωρίας χρεοκοπίας αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τη φερεγγυότητα και τη διαχείριση κινδύνων.	el
dc.format.extent	94	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Αξιολόγηση κινδύνου χρεοκοπίας και λήψη αποφάσεων μέσω συγκριτικής ανάλυσης των πιθανοτήτων χρεοκοπίας, με βάση το μέγεθος και τη συχνότητα αποζημιώσεων	el
dc.title.alternative	Assessment of the risk of ruin and decision making, by comparison of ruin probabilities, based on the severity & the frequency of claims	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Risk theory and ruin probabilities have been a field of research from Lundberg's era to contemporary times. The ruin theory provides the mathematical basis for the study of insurance risks and the probability of ruin of an insurance portfolio. According to the risk theory, the calculation of the ruin probability provides a measure of the insurance portfolio's solvency. This dissertation delves into the study of ruin probabilities through their comparative analysis across diverse insurance portfolios, that present different claims distributions, aiming to find the highest ruin probability, thus identifying the portfolio with the greatest risk exposure. Specifically, are examined portfolios with high claim frequency but low severity, contrasted with those exhibiting low claim frequency but high severity, maintaining fixed security loading and premiums for both portfolios. This dissertation highlights the correlation of ruin theory with the capital adequacy and solvency of an insurance company, as well as the importance of this theory in modern risk management practices and decision-making processes. Furthermore, an overview of the Solvency II regulatory framework is incorporated. The dissertation is structured into five chapters, starting with foundational theoretical concepts, proceeding to methodological details and numerical application analysis, and concluding with the integral role of ruin theory in capital adequacy, solvency and effective risk management within the insurance industry.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Θεωρία κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Πιθανότητες χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.subject.keyword	Κλασικό μοντέλο	el
dc.subject.keyword	Φερεγγυότητα	el
dc.subject.keyword	Ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια	el
dc.subject.keyword	Ζημιές	el
dc.subject.keyword	Περιθώριο ασφαλείας	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση κινδύνων	el
dc.subject.keyword	Λήψη αποφάσεων	el
dc.date.defense	2023-11-30

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Giannaki_20003.pdf
Μέγεθος:: 1.663Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα