Ο μετασχηματισμός υπερβάλλοντος πλούτου και εφαρμογές

Βερυκοκίδης, Εμμανουήλ

dc.contributor.advisor	Κούτρας, Μάρκος
dc.contributor.author	Βερυκοκίδης, Εμμανουήλ
dc.date.accessioned	2022-10-17T09:28:30Z
dc.date.available	2022-10-17T09:28:30Z
dc.date.issued	2022-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/14689
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2111
dc.description.abstract	Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιασθεί η έννοια του υπερβάλλοντος πλούτου. Αρχικά αφού γίνει μια εισαγωγή στην έννοια, όπως αυτή είναι γνωστή στον απλό κόσμο, θα παρουσιασθεί η σημασία της στην περιοχή των οικονομικών ως μέτρο οικονομικής ανισότητας. Θα γίνει παρουσίαση των καταλληλότερων κατανομών που μπορούν να περιγράψουν ακραίες τιμές παρατηρήσεων στην οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση. Στη συνέχεια θα δοθεί η σχέση του υπερβάλλοντος πλούτου με το Shortfall VaR, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαχείριση κινδύνου ως μέτρο περιγραφής του κινδύνου αγοράς ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων. Τέλος θα γίνει μια αναφορά στις στοχαστικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιασθεί το μοντέλο του υπερβάλλοντος πλούτου με μερικές ιδιότητές του.	el
dc.format.extent	101	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Ο μετασχηματισμός υπερβάλλοντος πλούτου και εφαρμογές	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In the present thesis the concept of excess wealth will be presented. Following an introduction to the concept, as it is commonly perceived in everyday language, its importance in the field of economics as a measure of economic inequality will be elucidated. The most appropriate distributions that can describe extreme values of observations in economic and financial analysis will be presented in some detail. It will then be correlated with Shortfall VaR, which is used in risk management as a measure to describe the market risk of a portfolio of assets. Finally, a short introduction to the stochastic ordering will be provided and at the same time the stochastic model of excess wealth will be presented with some of its properties.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Υπερβάλλων πλούτος	el
dc.subject.keyword	Shortfall	el
dc.date.defense	2022-09-20

Files in this item

Name:: Verykokidis_19010.pdf
Size:: 2.696Mb
Format:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Show simple item record

Except where otherwise noted, this item's license is described as
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα