Ο μετασχηματισμός υπερβάλλοντος πλούτου και εφαρμογές

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα παρουσιασθεί η έννοια του υπερβάλλοντος πλούτου. Αρχικά αφού γίνει μια εισαγωγή στην έννοια, όπως αυτή είναι γνωστή στον απλό κόσμο, θα παρουσιασθεί η σημασία της στην περιοχή των οικονομικών ως μέτρο οικονομικής ανισότητας. Θα γίνει παρουσίαση των καταλληλότερων κατανομών που μπορούν να περιγράψουν ακραίες τιμές παρατηρήσεων στην οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση. Στη συνέχεια θα δοθεί η σχέση του υπερβάλλοντος πλούτου με το Shortfall VaR, το οποίο χρησιμοποιείται στη διαχείριση κινδύνου ως μέτρο περιγραφής του κινδύνου αγοράς ενός χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων. Τέλος θα γίνει μια αναφορά στις στοχαστικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα θα παρουσιασθεί το μοντέλο του υπερβάλλοντος πλούτου με μερικές ιδιότητές του.