Ανάλυση διαδικασιών πλεονάσματος στη θεωρία χρεοκοπίας με τυχαία ασφάλιστρα

Χαραλαμποπούλου, Αμαλία

dc.contributor.advisor	Χατζηκωνσταντινίδης, Ευστάθιος
dc.contributor.author	Χαραλαμποπούλου, Αμαλία
dc.date.accessioned	2021-12-09T08:21:40Z
dc.date.available	2021-12-09T08:21:40Z
dc.date.issued	2021-11
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13934
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1357
dc.description.abstract	Η διπλωματική εργασία γενικεύει το κλασικό πρότυπο της θεωρίας κινδύνων σύμφωνα με το οποίο τα ασφάλιστρα δεν εισπράττονται με σταθερό ρυθμό, αλλά περιγράφονται από μια σύνθετη στοχαστική διαδικασία. Αυτές οι διαδικασίες πλεονάσματος θα εξετασθούν θεωρώντας διάφορες δομές εξάρτησης μεταξύ των ενδιάμεσων χρόνων εμφάνισης των απαιτήσεων. Για όλα αυτά θα δοθούν αναλυτικά αποτελέσματα υπολογισμού μέτρων μέσω της μελέτης των αντίστοιχων αναμενόμενων προεξοφλημένων συναρτήσεων ποινής των Gerber Shiu. Επιπλέον, στην εργασία μελετώνται και αναλύονται διάφορα μέτρα κινδύνου, όπως για παράδειγμα η πιθανότητα χρεοκοπίας , ο χρόνος μέχρι τη χρεοκοπία, μέσω της συνάρτησης ποινής των Gerber-Shiu. Το Κεφάλαιο 1 αποτελεί ένα εισαγωγικό μέρος το οποίο αναλύει τις βασικές έννοιες από τη θεωρία χρεοκοπίας, δίνει μια σύντομη περιγραφή του κλασικού μοντέλου της θεωρίας κινδύνων καθώς και της αναμενόμενης προεξοφλημένης συνάρτησης ποινής των Gerber-Shiu και γίνεται λόγος στη επίλυση της ελλειμματικής ανανεωτικής εξίσωσης που ικανοποιεί αυτή η συνάρτηση. Στο Κεφάλαιο 2 εξετάζεται το μοντέλο κινδύνου με στοχαστικά ασφάλιστρα. Αναλυτικότερα, θα θεωρήσουμε ότι τα ασφάλιστρα δεν εισπράττονται με σταθερό ρυθμό και περιγράφονται από μία στοχαστική διαδικασία Poisson. Στο Κεφάλαιο 3 εξετάζεται το μοντέλο κινδύνου με στοχαστικά ασφάλιστρα και εξαρτήσεις. Συγκεκριμένα, θα επεκτείνουμε το μοντέλο αυτό θεωρώντας ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των απαιτήσεων, των ασφαλίστρων και του χρόνου εμφάνισης κινδύνου. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 μελετάται το μοντέλο με στοχαστικά ασφάλιστρα, εξαρτήσεις καθώς και στρατηγικές μερισμάτων. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν, υπό τη στρατηγική μερίσματος κατωφλίου, διάφορες εξαρτήσεις ανάμεσα στα μεγέθη των ασφαλίστρων και τους χρόνους που αυτά εμφανίζονται.	el
dc.format.extent	109	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Ανάλυση διαδικασιών πλεονάσματος στη θεωρία χρεοκοπίας με τυχαία ασφάλιστρα	el
dc.title.alternative	Surplus analysis in ruin theory with stochastic premiums	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	The current paper generalizes the classic model of risk theory according to which premiums are not collected at a constant rate, but are described by a complex stochastic process. These surplus processes will be analyzed by considering various dependency structures between the inter-claim times and inter-premium times. For the above, results will be given through the study of the corresponding expected discounted Gerber Shiu penalty functions. In addition, the work studies and analyzes various risk measures, such as the ruin probability or the ruin time, the time to ruin theory, through the Gerber-Shiu penalty function. Chapter 1 is an introductory part that analyzes the basic concepts from ruin theory, gives a brief description of the classic model , known as the Cramér-Lundberg model, of risk theory as well as the expected discounted Gerber-Shiu penalty function and discusses the solution of the defective renewal equation for this function. Chapter 2 examines the risk model with stochastic premiums. More specifically, we will consider that premiums are not collected at a constant rate and are described by a a Poisson process. Chapter 3 examines the risk model with stochastic premiums and dependencies. Specifically, we will extend this model considering that there is a dependency between claim sizes, premiums and inter-claim times. Finally, Chapter 4 examines the model with stochastic premiums, dependencies and dividend strategies. In particular, under the threshold dividend strategy, various dependencies between claims sizes and inter-claim times in which they occur will be considered.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Συνάρτηση Gerber Shiu	el
dc.subject.keyword	Μετασχηματισμός Laplace	el
dc.subject.keyword	Στρατηγική μερισμάτων	el
dc.subject.keyword	Θεωρία χρεοκοπίας	el
dc.date.defense	2021-11-11

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Charalampopoulou_18026.pdf
Μέγεθος:: 2.378Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα