Εκτίμηση του κινδύνου σε ένα ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο εξαρτημένων κινδύνων μέσω της θεωρίας των συνδέσμων

Καρακωνσταντίνου, Ιωάννα

dc.contributor.advisor	Μπούτσικας, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Καρακωνσταντίνου, Ιωάννα
dc.date.accessioned	2021-10-19T07:18:44Z
dc.date.available	2021-10-19T07:18:44Z
dc.date.issued	2021-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13747
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1170
dc.description.abstract	Η διαχείριση των κινδύνων αποτελεί καθημερινή πρόκληση για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και βασικό βήμα στην ανάλυση αυτών είναι η κατανόηση της εξάρτησης μεταξύ των αποτελεσμάτων. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις συναρτήσεις σύζευξης (Copulas), ένα εργαλείο για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των τυχαίων μεταβλητών. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζουμε μέτρα κινδύνου τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην ασφάλιση και τα χρηματοοικονομικά, παρουσιάζουμε ιδιότητες αυτών και μεθόδους εκτίμησης τους. Στην συνέχεια, περιγράφουμε το θεώρημα Sklar, θεμέλιο στην θεωρία των συζεύξεων, παρουσιάζουμε διδιάστατες συναρτήσεις σύζευξης και τις ιδιότητες αυτών και κλείνουμε το δεύτερο κεφάλαιο με την Αρχιμήδεια οικογένεια συζεύξεων. Τέλος, μελετάμε ένα ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο Αστικής Ευθύνης αυτοκινήτου, προσαρμόζουμε μέσω της γλώσσας προγραμματισμού R κατάλληλη σύζευξη στα δεδομένα μας και με βάση αυτήν υπολογίζουμε την αντίστοιχη δεσμευμένη Αξία σε κίνδυνο.	el
dc.format.extent	86	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Εκτίμηση του κινδύνου σε ένα ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο εξαρτημένων κινδύνων μέσω της θεωρίας των συνδέσμων	el
dc.title.alternative	Risk estimation of an insurance portfolio of dependent risks using copulas	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	Risk management is a daily challenge for insurance companies and financial institutions. Α substantial step in risk analysis is the understanding of the dependence structure between one dimensional results. The current dissertation focuses on Copulas, a tool for understanding the relationship between random variables. In the first chapter, we present risk measures which are widely used in insurance and finance along with their properties and methods for their assessment. In the second chapter we describe Sklar’s theorem which is a fundamental result of the theory of Copulas. We focus on bivariate Copulas and their properties and at the end of the chapter we present the class of Archimedean Copulas. In the final 3rd chapter we study a non- life insurance portfolio of Motor third part liability losses. We numerically investigate the class of optimally fitted copula on our bivariate data through R statistical package. Finally, based on the most appropriate copula, we calculate portfolio’s conditional Value at Risk.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Εξάρτηση	el
dc.subject.keyword	Συνάρτηση σύζευξης	el
dc.subject.keyword	Συναρτήσεις σύζευξης	el
dc.subject.keyword	Σύζευξη	el
dc.subject.keyword	Copula	el
dc.subject.keyword	Θεώρημα Sklar	el
dc.subject.keyword	Μέτρα κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Μέτρο κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Αρχιμήδεια οικογένεια σύζευξης	el
dc.subject.keyword	Αρχιμήδεια σύζευξη	el
dc.subject.keyword	Σχέσεις εξάρτησης	el
dc.subject.keyword	Αξία σε κίνδυνο	el
dc.subject.keyword	Ασφαλιστικό χαρτοφυλάκιο	el
dc.subject.keyword	Value at Risk	el
dc.date.defense	2021-09-29

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Karakonstantinou_18023.pdf
Μέγεθος:: 1.378Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα