Σύγκριση μέτρων κινδύνου επενδυτικών χαρτοφυλακίων

Νικολόπουλος, Χρήστος

dc.contributor.advisor	Ανθρωπέλος, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Νικολόπουλος, Χρήστος
dc.date.accessioned	2020-12-07T10:18:23Z
dc.date.available	2020-12-07T10:18:23Z
dc.date.issued	2020-09
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13087
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/510
dc.description.abstract	Οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους της αγοράς έχουν αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες πληθώρα μεθόδων και τεχνικών μοντελοποίησης του κινδύνου ώστε να μπορέσουν να τον εκτιμήσουν και να προλάβουν δυσάρεστες καταστάσεις. Έτσι έχουν δημιουργηθεί αρκετά μοντέλα με σκοπό την ποσοτικοποίηση και τη μέτρηση του κινδύνου. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με δύο από τα πιο δημοφιλή μέτρα κινδύνου, το Value at Risk και το Conditional Value at Risk ή αλλιώς Expected Shortfall με σκοπό να τα συγκρίνουμε. Αρχικά θα ορίσουμε τα μέτρα αυτά και θα δούμε τι απεικονίζουν καθώς και τα πλεονεκτήματα τους και αντίστοιχα τα μειονεκτήματα τους. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε δύο διαφορετικές μεθόδους ώστε να τα εκτιμήσουμε. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2 θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της Ιστορικής Προσομοίωσης καθώς και μιας επέκτασης της κλασικής μεθόδου που είναι η Ιστορική Προσομοίωση με βάρη (Weighted Historical Simulation). Στο κεφάλαιο 3 θα χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο της προσομοίωσης Monte Carlo με σκοπό να εκτιμήσουμε τα παραπάνω μέτρα. Τέλος, στο κεφάλαιο 4 θα εξάγουμε τα συμπεράσματα μας για τη σύγκριση των δύο μέτρων κινδύνου.	el
dc.format.extent	69	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Σύγκριση μέτρων κινδύνου επενδυτικών χαρτοφυλακίων	el
dc.title.alternative	Comparison of risk measures for investment portfolios	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	The financial institutions in order to cope with the risks of the market, they have developed the last decades a variety of methods and techniques for risk modeling and measurement, in order to estimate them property and prevent unfortunate situations. Thus, many models have been created for the purpose of quantification and the measurement of risk. In this thesis, we study the two of the most common risk measures the Value at Risk and the Conditional Value at Risk or Expected Shortfall and compare them. At first, we define these measures and state what they represent. Also, we list the advantages and disadvantages of each measure and then use two different methods to estimate them. Specifically, in chapter 2 we use the method of Historical Simulation, as well an extension of the classic method which is Weighted Historical Simulation. In chapter 3, we use the simulation method Monte Carlo in order to estimate the measures above. Finally, in chapter 4 we state our conclusions for the comparison of the two methods.	el
dc.contributor.master	Εφαρμοσμένη Στατιστική	el
dc.subject.keyword	Diversification	el
dc.subject.keyword	Value at Risk	el
dc.subject.keyword	Expected shortfall	el
dc.subject.keyword	Historical simulation	el
dc.subject.keyword	Monte Carlo simulation	el
dc.date.defense	2020-09-28

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Nikolopoulos_17004.pdf.pdf
Μέγεθος:: 2.319Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές