Η σχέση μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και τιμών μετοχών: ανάλυση από τα κυριότερα διεθνή χρηματιστήρια
| dc.contributor.advisor | Εγγλέζος, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Κούρβας, Δημήτριος | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-04T10:16:28Z | |
| dc.date.available | 2020-05-04T10:16:28Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12693 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/116 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές χρηματιστηριακών μετοχών. Αυτό θα επιτευχθεί με την χρήση ενός δείγματος με τις χώρες του ΟΟΣΑ για την χρονική περίοδο 2000-2017 και μεταβλητών όπως των κυριότερων χρηματιστηριακών δεικτών (INDEX), του πληθωρισμού (ΙNFLATION), της βιομηχανικής παραγωγής (INDUSTRIAL PRODUCTION), του spread των 10ετών (10 YEAR GOVERNMENT BOND SPREADS) ομολόγων καθώς και των συναλλαγματικών ισοτιμιών (CURRENCY) με βάση το δολάριο. Συγκεκριμένα, θα προσδιοριστεί αν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες επιδρούν με συστηματικό τρόπο στις τιμές των μετοχών, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση των προαναφερθέντων προσδιοριστικών παραγόντων στην διαμόρφωση της υπό ανάλυση σχέσης. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι για panel δεδομένα, όπως η μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων με Fixed Effects και η Γενικευμένη Μέθοδος των Ροπών (GMM Method). Από την πραγματοποιηθείσα ανάλυση υπάρχουν ενδείξεις περί θετικής και στατιστικά σημαντικής επίδρασης των συναλλαγματικών ισοτιμιών στις τιμές των μετοχών. | el |
| dc.format.extent | 59 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Η σχέση μεταξύ συναλλαγματικών ισοτιμιών και τιμών μετοχών: ανάλυση από τα κυριότερα διεθνή χρηματιστήρια | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | The goal of this paper is to investigate the effect of exchange rates on stock prices. This is implemented by using a sample with the OECD countries for the time period 2000-2017 and certain variables, such as the major stock indices, inflation, 10 year government bond spreads, industrial production and exchange rates vis-a-vis the US dollar. In particular, it will be examined whether exchange rates affect stock prices systematically, controlling for the effect of the above determinants that may affect the relationship under investigation. The empirical analysis is carried out by using methods for panel data, such as the Least Squares with Fixed Effects method and the GMM method. The results show evidence that exchange rates affect stock prices positively and systematically. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική | el |
| dc.subject.keyword | Συνάλλαγμα | el |
| dc.subject.keyword | Τιμές των μετοχών | el |
| dc.subject.keyword | Fixed effects | el |
| dc.subject.keyword | GMM | el |
| dc.date.defense | 2020 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές