Συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα:  μετρήσιμα χαρακτηριστικά

Θεοδοσίου, Ευαγγελία

dc.contributor.advisor	Αντζουλάτος, Άγγελος
dc.contributor.author	Θεοδοσίου, Ευαγγελία
dc.date.accessioned	2020-04-03T14:56:44Z
dc.date.available	2020-04-03T14:56:44Z
dc.date.issued	2020-01
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12672
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/95
dc.description.abstract	Η παρούσα εργασία εξετάζει τα Συστημικώς Σημαντικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (SIFIs) και προσπαθεί να εντοπίσει μετρήσιμους παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα ίδρυμα ως σημαντικό για την λειτουργία που παγκόσμιου συστήματος. Αναλυτικότερα, περιγράφεται η μεθοδολογία ταυτοποίησης των G-SIBs, όπως έχει αναπτυχθεί από την BCBS (2013), και εφαρμόζεται, αντλώντας τα δεδομένα που η ίδια δημοσιεύει για την περίοδο 2013-2018. Καθώς η ίδια μεθοδολογία συνίσταται από μια ποσοτική ανάλυση και μια ποιοτική (εποπτική κρίση), στην μελέτη εφαρμόζεται η πρώτη προσέγγιση και εξετάζεται έμμεσα η έκταση που καταλαμβάνει η εποπτική κρίση. Επίσης, αξιολογείται η επίδραση επιβολής ανώτατου ορίου στην κατηγορία δυνατότητας υποκατάστασης, μία εκ των δεικτών την ποσοτικής προσέγγισης. Αφού εξαχθούν αποτελέσματα για τα παραπάνω, το δεύτερο σκέλος της εργασίας προχωρά και διερευνά αν κάποιοι επιπλέον παράγοντες εξηγούν την πιθανότητα ένα ίδρυμα να χαρακτηρίζεται G-SIB (μέσω ενός απλού υποδείγματος Probit) ή/και την πιθανότητα το τραπεζικό ίδρυμα να είναι μηδενικής, μεσαίας ή υψηλής συστημικής σημαντικότητας (μέσω ενός Διατακτικού Υποδείγματος Probit- Ordered Probit). Από όσο είναι γνωστό στην συγγραφέα, η παρούσα εργασία είναι η μόνη που έχει αναλύσει υποδείγματα Ordered Probit. Από τα αποτελέσματα, το απλό υπόδειγμα Probit δεν παρουσιάζει ξεκάθαρα ευρήματα, σε αντίθεση με το υπόδειγμα Ordered Probit που προτείνει την μόχλευση και τον συνδυασμό μόχλευσης και αναλογίας μη εξυπηρετούμενων προς συνολικά δάνεια ως επιπλέον παράγοντες ταξινόμησης των ιδρυμάτων ως G-SIB.	el
dc.format.extent	102	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: μετρήσιμα χαρακτηριστικά	el
dc.title.alternative	Systemically important financial institutions: measurable characteristics	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	The present dissertation investigates Systemically Important Financial Institutions (SIFIs) and intends to identify measurable characteristics that make an institution important for the functioning of the global system. The study begins with a description of the ranking G-SIBs method, as developed by BCBS (2013). As this methodology consists of a quantitative approach and a qualitative one (supervisory judgment), this study performs the quantitative analysis using data published by BCBS for the period 2013-2018. By comparing the results with the published GSIBs’ lists, the author can gain some insights about the extent of the supervisory judgment in the bucket allocation. The impact of the cap’s introduction on the substitutability category (one of the indicators of the quantitative approach) is also assessed. The second part of the research examines whether other factors explain the likelihood of an institution being characterized as G-SIB (through a simple Probit model) and/or the probability of being of zero, medium, or high systemic importance (through an Ordered Probit model). To the best of the author’s knowledge, the present study is the only one that has analyzed Οrdered Probit models on G-SIBs topics. As far as the results are concerned, the simple Probit models do not present clear findings. Unlike, the Ordered Probit model approach proposes leverage and the combination of leverage and NPLs to total loans as additional factors of ranking institutions as G-SIBs.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική	el
dc.subject.keyword	Συστημική σημαντικότητα	el
dc.subject.keyword	Προσδιοριστικοί παράγοντες	el
dc.subject.keyword	G-SIB	el
dc.subject.keyword	FSB	el
dc.subject.keyword	BCBS	el
dc.subject.keyword	HLA	el
dc.subject.keyword	Buckets	el
dc.subject.keyword	Κεφαλαιακή επάρκεια	el
dc.subject.keyword	Probit	el
dc.subject.keyword	Ordered probit	el
dc.date.defense	2020-02-25

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Theodosiou_MXRH1808.pdf
Μέγεθος:: 2.365Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές