Η επίδραση της ποσοτικής χαλάρωσης στον τραπεζικό κίνδυνο: η περίπτωση στις τράπεζες της Ευρωζώνης

Μπαλτά, Ισμήνη

dc.contributor.advisor	Τσιριτάκης, Εμμανουήλ
dc.contributor.author	Μπαλτά, Ισμήνη
dc.date.accessioned	2019-11-19T09:38:26Z
dc.date.available	2019-11-19T09:38:26Z
dc.date.issued	2019-10-15
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12325
dc.description.abstract	Στην παρούσα διπλωματική διατριβή εξετάζεται η επίδραση της ποσοτικής χαλάρωσης στον τραπεζικό κίνδυνο. Αρχικά γίνεται μία αναφορά στην έννοια της ποσοτικής χαλάρωσης, σκοπός της οποίας είναι η οικονομική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί από την αύξηση της κατανάλωσης στον ιδιωτικό τομέα και της μείωσης της ανεργίας. Παράλληλα γίνεται προσπάθεια για ελεγχόμενη αύξηση του πληθωρισμού. Η ποσοτική χαλάρωση χρησιμοποιείται όταν πλέον τα επιτόκια έχουν φτάσει σε επίπεδο κοντά στο 0% και δεν μπορούν να αλλάξουν την εικόνα της οικονομίας. Αρχικά αναλύεται η νομισματική πολιτική και διευκρινίζονται τα κανάλια εφαρμογής. Στη συνέχεια εξετάζεται η περίπτωση της Ευρώπης, όπου γίνεται πάλι μια ιστορική αναφορά και στη συνέχεια εξετάζεται η επίδραση της ποσοτική χαλάρωσης. Τέλος μέσω της εμπειρικής ανάλυσης, εξετάζεται το οικονομετρικό μοντέλο το οποίο αποδεικνύει την επίδραση και τη συσχέτιση των μεταβλητών, δηλαδή του dummy QE, NPL, Asset, Debt/GDP, (Debt/GDP ) squared, Current Account/GDP και Budget Balance/GDP με τον κίνδυνο των τραπεζών (z) στην Ευρώπη.	el
dc.format.extent	57	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights	Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/	*
dc.title	Η επίδραση της ποσοτικής χαλάρωσης στον τραπεζικό κίνδυνο: η περίπτωση στις τράπεζες της Ευρωζώνης	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	This diploma thesis examines the effect of quantitative easing on banking risk. Initially, reference is made to the concept of quantitative easing, the purpose of which is economic growth. This can be achieved by increasing consumption in the private sector and reducing unemployment. At the same time, an effort is being made to control inflation. Quantitative easing is used when interest rates have now reached a level close to 0% and cannot change the image of the economy. Initially, monetary policy is analyzed and implementation channels are clarified. The Europe case is then considered, a historical flashback that leads to the current situation. Finally, the empirical analysis examines the econometric model which demonstrates the impact of dummy QE, NPL, Asset, Debt/GDP, (Debt/GDP) squared, Current Account/GDP and Budget Balance/GDP to the bank risk (z) in Europe.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Ποσοτική χαλάρωση	el
dc.subject.keyword	Νομισματική πολιτική	el
dc.subject.keyword	Κανάλια διανομής	el
dc.subject.keyword	Z-Score	el
dc.subject.keyword	ΑΕΠ	el
dc.subject.keyword	Συνολικό ενεργητικό	el
dc.subject.keyword	Μη εξυπηρετούμενα δάνεια	el
dc.subject.keyword	Χρέος	el
dc.date.defense	2019-10-15

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Balta_1718.pdf
Μέγεθος:: 1.433Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές