Ασθενής σύγκλιση μεταβλητών, με εφαρμογές στην θεωρία κινδύνων
Weak convergence of random variables, with applications in risk theory
Προβολή/
Λέξεις κλειδιά
Ασθενής σύγκλιση ; Τυχαίες μεταβλητές ; Θεωρία κινδύνου ; Θεωρία χρεοκοπίαςΠερίληψη
Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναφέρει τους διάφορους τρόπους σύγκλισης τυχαίων μεταβλητών και να επικεντρωθεί στην ασθενή σύγκλιση και να δείξει την εφαρμογή αυτού του θεωρητικού μαθηματικού εργαλείου στην Θεωρία των κινδύνων. Στην συνέχεια γίνεται μια αναφορά στην θεωρία χρεοκοπίας και στο κλασικό πρότυπο το οποίο επεκτείνεται στην συνέχεια. Τέλος γίνεται η εφαρμογή της ασθενής σύγκλισης στην θεωρία κίνδυνου.
Τίτλος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική ΚινδύνουΤμήμα
Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής ΕπιστήμηςΑριθμός σελίδων
72Γλώσσα
Ελληνικά
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές