Ανίχνευση γεγονότων ανόδου / καθόδου σε limit-order-book δεδομένα αγορών με χρήση SVM ταξινομητών

Abstract

Τα limit order book δεδομένα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με κάποια συναλλαγή που έχει πραγματοποιηθεί στο παρελθόν. Στην προκειμένη περίπτωση οι συναλλαγές αφορούν την τιμή του κρυπτοσυναλλάγματος Bitcoin. Χρησιμοποιώντας μια μηχανή διανυσμάτων επιτήρησης (SVM) και κατά επέκταση μια προσέγγιση κανονικοποίησης, τα δεδομένα αυτά οργανώνονται και μπορούν να προσφέρουν μελλοντικά αποτελέσματα τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματική τιμή του Bitcoin. Το πρακτικό μέρος εφαρμόζεται σε γλώσσα προγραμματισμού Matlab. Τα αποτελέσματα, γραφικά και αριθμητικά, δείχνουν τις πιθανότητες να συμβεί ή να μην συμβεί την επόμενη χρονική στιγμή ένα σωστά προβλεπόμενο γεγονός. Σκοπός είναι να βρεθεί η βέλτιστη επιλογή παραμέτρων για να επιτευχθεί το βέλτιστο χρονικό και ποιοτικό αποτέλεσμα.