Ανάπτυξη πολυκριτηριακού μοντέλου για αυτόματη έγκριση - απόρριψη δανειακών αιτήσεων στον τραπεζικό τομέα

Abstract

Η διαδικασία ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας ενός δανειολήπτη αποτελεί μία από τις κυριότερες λειτουργίες των σύγχρονων τραπεζικών ιδρυμάτων. Η πολιτική διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου απαιτεί την αξιολόγηση των δανειακών αιτήσεων με βάση πολλαπλά κριτήρια όπου για το καθένα έχουν οριστεί συγκεκριμένα κατώφλια έγκρισης ή απόρριψης της αίτησης. Η διαδικασία επίσης απαιτεί την χειροκίνητη αξιολόγηση αιτήσεων όταν οι τιμές τους στα κριτήρια βρίσκονται οριακά κοντά στα καθορισμένα κατώφλια (γκρίζα ζώνη). Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εκάστοτε αποφασίζων, με υποκειμενική και μη προκαθορισμένη βαρύτητα μεταξύ των κριτηρίων, κρίνει την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης. Στην παρούσα εργασία, αναπτύσσουμε ένα μοντέλο πολυκριτηριακού γραμμικού προγραμματισμού με την μέθοδο UTADIS με στόχο την προσομοίωση του μοντέλου προτίμησης και αξιολόγησης των αιτήσεων στην «γκρίζα ζώνη» από τους αποφασίζοντες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός συνόλου δανειακών αιτήσεων για τις οποίες γνωρίζουμε τις τιμές στα κριτήρια καθώς και την τελική απόφαση, που φέρουν την υποκειμενική αποτίμηση της μερικής αξίας του κάθε κριτηρίου από τον εκάστοτε αποφασίζων.