Το γραμμικό υπόδειγμα περιουσιακών στοιχείων βασισμένο σε ένα μη αποδοτικό χαρτοφυλάκιο: ένας νέος έλεγχος
| dc.contributor.advisor | Διακογιάννης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Χατζηνικολάου, Ανθούλα - Γεωργία | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-17T07:08:51Z | |
| dc.date.available | 2018-04-17T07:08:51Z | |
| dc.date.issued | 2018-02-28 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/11167 | |
| dc.description.abstract | Στις μέρες μας, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες υπόκεινται συνεχώς σε δραματικές αλλαγές τόσο στο όριο εθνικών οικονομιών όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι οικονομικές αλλαγές και ο ανταγωνισμός μας έχουν ωθήσει στην εξερεύνηση νέων μοντέλων ανάλυσης της σχέσης απόδοσης – κινδύνου των χρηματοοικονομικών προϊόντων και κυρίως των μετοχών. Κατά τη διάρκεια των περασμένων ετών πολλοί έκαναν προσπάθειες ανάλυσης της σχέσης απόδοσης κινδύνου και πολλά ήταν τα μοντέλα που προέκυψαν μετά την εκάστοτε διερεύνηση. Αρκετά από αυτά υιοθετήθηκαν από τη παγκόσμια αγορά, όμως κανένα από αυτά δεν φαίνεται να καθησύχασε τους ερευνητές ώστε να τους αποτρέψει από τη συνέχεια επιπρόσθετης διερεύνησης με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Στη διεθνή βιβλιογραφία, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, εμφανίστηκαν δύο τέτοια μοντέλα τα οποία βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Το μοντέλο των Fama και French τον Ιούνιο 1992 και το πολυπαραγοντικό μοντέλο του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς Κ. Διακογιάννη Γ. το 1999 καθώς και ένας νέος έλεγχος ισχύος του τρισδιάστατου μοντέλου του κ. Διακογιάννη. Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, σκοπό έχει να ερευνήσει την ύπαρξη της σχέσης απόδοσης - κινδύνου σε δύο χαρτοφυλάκιο μετοχών της Αγγλίας, των ΗΠΑ και των δεικτών τους αντιστοίχως σύμφωνα με το Υπόδειγμα Κεφαλαιουχικών Στοιχείων. Το συγκεκριμένο υπόδειγμα λειτουργεί ως μοντέλο για τη τιμολόγηση του κινδύνου σε όλους τους τομείς προσφέροντας σημαντική βοήθεια στους επενδυτές να αξιολογούν και να μετρούν τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου καθώς και τις προβλεπόμενες αποδόσεις για τη λήψη τέτοιου κινδύνου. Ουσιαστικά, με απλά λόγια, το Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων επιχειρεί να περιγράψει πως η αγορά εκτιμά τις επενδύσεις με τις αναμενόμενες αποδόσεις. | el |
| dc.format.extent | 136 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Το γραμμικό υπόδειγμα περιουσιακών στοιχείων βασισμένο σε ένα μη αποδοτικό χαρτοφυλάκιο: ένας νέος έλεγχος | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | Nowadays, financial services are constantly subject to dramatic changes, both in national economies and internationally. Our economic changes and competition have prompted the exploration of new models of risk-benefit analysis of financial products, especially stocks. Over the past years, many have been trying to analyze the risk-benefit ratio and many were the models that emerged after the investigation. Several of them have been adopted by the global market, but none of them seems to have reassured researchers to prevent them from continuing an investigation to achieve the best possible result. In the international literature, therefore, in recent years, two such models have emerged at an early stage. The model of Fama and French in June 1992 and the multifactorial model of Professor Piraeus University K. Diakoyannis G. in 1999 as well as a new power control of the three-dimensional model of Mr. Diakoyannis. This post-graduate thesis aims to investigate the existence of the risk-return relationship in two stocks of England, the US and their indices respectively, in accordance with the Model of Capital Elements. This model acts as a model for risk pricing in all sectors, offering significant assistance to investors to assess and measure portfolio risk and predicted returns for such risk. In essence, in simple terms, the Asset Valuation Model attempts to describe how the market estimates investments with the expected returns. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
| dc.subject.keyword | Γραμμικό υπόδειγμα περιουσιακών στοιχείων | el |
| dc.subject.keyword | Μη αποδοτικό χαρτοφυλάκιο | el |
| dc.subject.keyword | Μη αποτελεσματικό χαρτοφυλάκιο | el |
| dc.subject.keyword | Επενδύσεις | el |
| dc.subject.keyword | Νέος έλεγχος | el |
| dc.subject.keyword | Αναμενόμενες αποδόσεις | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | el |
| dc.date.defense | 2018-03-13 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές