Μοντελοποίηση του λειτουργικού κινδύνου μέσω της οικονομικής αντασφάλισης από δικαιώματα προαίρεσης
| dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
| dc.contributor.author | Μαραγκού, Ελένη | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-12T10:35:20Z | |
| dc.date.available | 2018-01-12T10:35:20Z | |
| dc.date.issued | 2017-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/10501 | |
| dc.description.abstract | Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του λειτουργικού κινδύνου και η μοντελοποίησή του όπως αυτός προκύπτει στην αντιστάθμιση δικαιωμάτων προαίρεσης. Μέσα από διαφορετικές μελέτες και εφαρμογές θα γίνει σαφές ότι ο κίνδυνος αυτός αναπαριστά έναν σημαντικό παράγοντα στην αντιστάθμιση κινδύνων μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης, ο οποίος και θα παρουσιαστεί με τη βοήθεια κατάλληλου μοντέλου. Ιδιαίτερα, στην αρχή θα θεωρήσουμε έναν δείκτη έκθεσης για την αντιστάθμιση του λειτουργικού κινδύνου μέσω δικαιωμάτων για να μοντελοποιήσουμε την κατανομή που προκύπτει γι' αυτόν. Στη συνέχεια, θα αποδείξουμε αναλυτικά αποτελέσματα για τα διάφορα μέτρα κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της εξίσωσης Value at Risk (VaR). Ως συνέπεια των παραπάνω, θα καταλήξουμε σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα που αφορά συναρτήσεις πιθανότητας για ημικανονικές κατανομές (half-normal). Επιπλέον, θα προσδιορίσουμε μια αναλυτική λύση για την τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης στα πλαίσια του λειτουργικού κινδύνου. Τέλος, θα εξάγουμε αριθμητικά παραδείγματα πάνω σε εμπειρικά δεδομένα δικαιωμάτων, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα του μοντέλου και θα εκτιμήσουμε τη λειτουργικότητα τουVaR για την αντιστάθμιση μέσω δικαιωμάτων. | el |
| dc.format.extent | 78 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μοντελοποίηση του λειτουργικού κινδύνου μέσω της οικονομικής αντασφάλισης από δικαιώματα προαίρεσης | el |
| dc.title.alternative | Operational risk of option pricing | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Purpose of this work is the study of operational risk and the effort to model it through option hedging. Using various studies and examples, we will indicate that operational risk represents an essential factor in option hedging, which will be displayed using an appropriate model. Especially at the beginning, we will consider an exposure indicator for the operational risk of option hedging, and the resulting distribution for operational risk modeling. Moreover, we will prove analytical results for various risk measures including the equation of Value at Risk (VaR). Subsequently, we will be led to a new and very important result related to the quantile function of the half-normal distributions. In addition, we will define an analytical solution for option pricing under operational risk. Finally, we will derive analytical results based on empirical option data, so as to assess the effectiveness of the model but also to evaluate the value of VaR for option hedging. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Μοντελοποίηση | el |
| dc.subject.keyword | Λειτουργικός κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Value – at – Risk (VaR) | el |
| dc.subject.keyword | Δικαιώματα προαίρεσης | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές