Αναζήτηση
Αποτελέσματα 1-10 από 571
Θεωρία των Copulas και χρήση τους για παραγωγή συνθετικών δεδομένων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014-07)
Τις τελευταίες δεκαετίες, όλο και περισσότεροι επιστήμονες σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους ασχολούνται με τα Copulas καθώς είναι πολλές οι περιπτώσεις στις οποίες τα δεδομένα που μελετώνται παρουσιάζουν συσχέτιση. ...
Παράγοντες που επηρεάζουν τις αποδόσεις των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-01)
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τις μέσες αποδόσεις των μετοχών που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2004 – Ιούνιος 2011.
Για το σκοπό ...
Ανάλυση δισδιάστατων στοχαστικών διαδικασιών πλεονάσματος στη θεωρία χρεοκοπίας
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-02)
Σκοπός της διπλωματικής είναι μελέτη της αναλογικής αντασφάλισης, δυναμικής αναλογικής αντασφάλισης καθώς και στρατηγικές φραγμάτων μερισμάτων υπό το πρίσμα ενός δισδιάστατου μοντέλου χρεοκοπίας. Καθώς μια ασφαλιστική ...
Εκτίμηση αποθεμάτων ζημιών με στοχαστικά μπεϋζιανά μοντέλα. Εφαρμογή εσωτερικών μοντέλων στα πλαίσια του Solvency II
(2015-03-06)
Η διαδικασία της αποθεματοποίησης ζημιών (loss reserving) αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές διεργασίες μίας ασφαλιστικής εταιρείας. Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων που πρέπει να ...
Η συνάρτηση των Gerber - Shiu. Μελέτη του χρόνου χρεοκοπίας και μέτρων κινδύνου σε στοχαστικές διαδικασίες πλεονάσματος
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-11)
Στη θεωρία κινδύνου, ο χρόνος χρεοκοπίας είναι μία από τις βασικές μεταβλητές. Ο μετασχηματισμός Laplace, η πυκνότητα και οι ροπές του χρόνου χρεοκοπίας έχουν μελετηθεί από πολλούς συγγραφείς με διαφορετικές παραδοχές. Η ...
Υποδείγματα στοχαστικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-09)
Στην παρούσα διπλωματική διατριβή αρχικά επιχειρείται ο εντοπισμός των διακρίσεων μεταξύ των στρατηγικών και των στατικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην διαχείριση ενεργητικού-παθητικού. Επιπλέον, ταξινομούνται οι ...
Στατιστικά μοντέλα μέτρησης πιστωτικών κινδύνων
(2012-01-18)
Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί το παλαιότερο είδος κινδύνου που έχουν να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο του 1988 που τέθηκε από την Επιτροπή της ...
Μοντελοποίηση και πρόβλεψη θνησιμότητας: το μοντέλο του Lee - Carter και προεκτάσεις του
(2012-10-24)
Στην εργασία αυτή εξετάζεται το μοντέλο Lee - Carter το οποίο δημοσίευσαν και εφάρμοσαν στα δεδομένα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1992 οι Ronald Lee και Lawrence Carter. Το μοντέλο αυτό αποτελεί μία από τις πιο ...
Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγορών αξιών και παραγώγων - Η περίπτωση των ανεπτυγμένων αγορών
(2014-10-14)
Με στόχο τη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των αγορών αξιών και παραγώγων, αναλύθηκαν δεδομένα από τις αντίστοιχες αγορές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Εφαρμόζοντας κατά βάση τη μεθοδολογία Granger στα δεδομένα των δεικτών τιμών ...
Μέτρηση κινδύνου μέσω της θεωρίας ακραίων τιμών
(2014-11-04)
Η εκτίμηση του κινδύνου στην χρηματοοικονομική επιστήμη, πέρα από τις γνωστές παραμετρικές μεθόδους, μπορεί να πραγματοποιηθεί αποτελεσματικά και μέσω της Θεω¬ρίας Ακραίων Τιμών (ΘΑΤ). Στην παρούσα διπλωματική εργασία ...