Πλοήγηση Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ανά Συγγραφέα "Κάραβου, Ιωάννα"
-
Εκτίμηση της αξίας σε κίνδυνο και της αναμενόμενης ζημίας για κατανομές με βαριές ουρές και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Κάραβου, Ιωάννα (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020-09)Η μέτρηση του κινδύνου της αγοράς ή του πιστωτικού κινδύνου συνήθως πραγματοποιείται μέσω της λεγόμενης Αξίας σε Κίνδυνο (VaR). Αν και πρόκειται για ένα πολύ απλό και ευρέως διαδεδομένο μέτρο κινδύνου, είναι συνήθως ...