Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Stocks"
Αποτελέσματα 1-20 από 43
-
Implied volatility, risk reversal and the stock - bond return relation
(2007-11-15)In this project the time-variation in the co-movements between daily stock and Treasury bond returns over 1986-2005 was studied. The main task was to examine whether variation in stock bond return dynamics can be linked ... -
Index funds
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)Τα αμοιβαία κεφάλαια ως μορφή επένδυσης έχουν εξαπλωθεί πολύ ειδικά τα τελευταία χρόνια εφόσον η παγκοσμιοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου δίνει την δυνατότητα στους επενδυτές για διεθνική διαφοροποίηση, και αυτό ... -
Performance of value and growth portfolios
(2003-12-01)The choice of a portfolio style is considered an important step in the investment decision-making process. The most prominent equity investment styles are the "value" investment style and the "growth" investment style. ... -
Predictability of common stock return
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007)Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση που έχουν στην απόδοση των κοινών μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, ο λόγος Κέρδη ανά Μετοχή προς Τιμή Μετοχής (αντίστροφο του Ρ/Ε), η Κεφαλαιοποίηση (MV) και η Μερισματική ... -
Stock returns and volatility: a firm level analysis
(2005-12-23)In this paper has been examined the relation between stock returns and volatility of these stock returns as far as individual firms are concerned. Also, it has been examined this relation for firms in both a mature and an ... -
Value premium: μέγεθος εταιριών και οικονομικές διακυμάνσεις
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2000)Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετασθεί οικονομετρικά η σχέση μεταξύ "value premium", μεγέθους εταιριών και οικονομικών διακυμάνσεων. Θα διερευνηθεί δηλαδή ο βαθμός συσχέτισης (θετικής ή αρνητικής) που υπάρχει ... -
Value versus growth
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-07)Ένας μεγάλος όγκος της βιβλιογραφίας -αρχίζοντας από το κλασσικό έγγραφο από Fama και French έχει βρει τα στοιχεία ότι οι παράγοντες VALUE and GROWTH είναι σημαντικοί στον καθορισμό του cross section of expected equity ... -
Ανασκόπηση μελετών Contrarian επενδυτικών στρατηγικών
(2007-05-29)Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση των μελετών που έχουν γραφτεί κατά καιρούς γύρω από τις contrarian επενδυτικές στρατηγικές. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται μία συζήτηση γύρω από τη θεωρία της υπεραντίδρασης ... -
Αξιολόγηση αμοιβαίων κεφαλαίων με τη χρήση πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005)Η ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ) τα τελευταία έτη, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για επαρκή αξιολόγηση της ενεργής διαχείρισης που αυτά προσφέρουν. Αν και για τον εξωτερικό παρατηρητή το ... -
Αξιολόγηση απόδοσης μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού για τις περιόδους 1999-2004 και 2001-2004 και κατασκευή δείκτη αμοιβαίων κεφαλαίων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2005-07)Σήμερα τα αμοιβαία κεφάλαια αποτελούν μια μορφή επένδυσης που κερδίζει όλο και περισσότερους μεμονωμένους επενδυτές αλλά και Οργανισμούς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις κεφαλαιακές αγορές. Η δημοτικότητά τους ... -
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις αυξήσεις των μετοχικών κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2008 έως 2011 στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και τις επιδράσεις αυτών στην εικόνα των μετοχών. ... -
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου & επίδραση στη τιμή των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003-09-30)Στην μελέτη αυτή αναλύονται κάποια θέματα αναφορικά με τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος είναι πολύπλευρη και απαιτεί ανάπτυξη πολλών θεμάτων και απόψεων. Μια πρώτη προσέγγιση ... -
Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου Χ.Α.Α.
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2007-10)Στόχος της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ανάλυση θα ξεκινήσει με μια συνοπτική περιγραφή τόσο της ιστορίας του ΧΑΑ όσο και της σημερινής μορφής του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) ... -
Δημιουργία δεικτών χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2016-08)Η αποτίμηση της απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία της χρηματοοικονομικής επιστήμης και ανάλυσης, εξάγοντας ευρήματα ιδιαίτερης πρακτικής αξίας για τους επενδυτές και την εύρυθμη λειτουργία ... -
Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των χρονολογικών σειρών αποδόσεων των μετοχών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2009-11)Η διαρκώς αυξανόμενη χρήση των χρονολογικών σειρών δεδομένων για τη μελέτη του πλέγματος των σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων του οικονομικού και ιδιαίτερα του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, έχει οδηγήσει στη διαμόρφωση ... -
Εμπορευσιμότητα και αποτίμηση κεφαλαιακών στοιχείων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)Το υπόδειγμα των Fama και French ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν τις αναμενόμενες αποδόσεις μετοχών. Το υπόδειγμα αυτό παραλείπει ένα βασικό παράγοντα που επηρεάζει τις αναμενόμενες αποδόσεις των ... -
Ενισχύει η Τεχνική Ανάλυση τις επιδόσεις των επενδυτών; Εμπειρικά ευρήματα από τις αγορές αξιών και παραγώγων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2014)Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής Dual Moving Average έναντι της Buy And Hold στα χρηματιστήρια Αθηνών και Νέας Υόρκης. Τα ευρήματα εισηγούνται ότι η στρατηγική αυτή ... -
Επενδυτικές στρατηγικές Contrarian
(2015-01-20)Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να εξηγήσει τις στρατηγικές contrarian και την πιθανή κερδοφορία που μπορεί να προκύψει από τις στρατηγικές αυτές. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μετοχές του FTSE All-Share ... -
Η εκτίμηση του συντελεστή Βήτα των μετοχών μέσω ενός υποδείγματος με διαχρονικά μεταβαλλόμενους συντελεστές
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2004-06)Η διαχρονική αστάθεια των παραμέτρων των υποδειγμάτων ανάλυσης χρονολογικών σειρών είναι ένα σημαντικό και συνηθισμένο πρόβλημα στις εφαρμογές της χρηματοοικονομικής θεωρίας. Ουσιαστικά, όλες οι εφαρμογές της χρηματοοικονομικής ... -
Η επίδραση του συστηματικού κινδύνου και της ασυμμετρίας των αποδόσεων στην τιμολόγηση των μετοχών στου χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1999-09)Στην παρούσα διατριβή επιδιώκεται να ελεγχθεί εάν και πως τιμολογείται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ο συστηματικός κίνδυνος και η ασυμμετρία των αποδόσεων των μετοχών. Για το σκοπό αυτό σχηματίστηκαν χαρτοφυλάκια μετοχών ...