Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Stochastic processes"
Αποτελέσματα 1-5 από 5
-
Hedging performance of stochastic volatility and exponential levy models: an empirical investigation
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2008) -
Long memory in economic and financial time series
(2012-05-10)Η εργασία αυτή αποτελεί μια έρευνα της κύριας οικονομετρικής εργασίας των long memory διαδικασιών, της fractional integration, καθώς και της εφαρμογής τους σε οικονομικές και χρηματοοικονομικές σειρές. Αναπτύσσει τα ... -
Martingale ισοδύναμα μέτρα πιθανότητας και το πρόβλημα της αποτίμησης ασφαλιστικών παραγώγων CAT
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-05)Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται το πρόβλημα της αποτίμησης των ασφαλιστικών συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης για καταστροφικά γεγονότα (ΣΜΕ CAT για συντομία), τα οποία βασίζονται στον Δείκτη Ζημιών (Loss Index) ... -
Δείκτες τεκμαρτής μεταβληκότητας και οι ιδιότητες αυτών
(2006-10-10)The present study provides for the first time a comparative analysis of the properties of implied volatility indices, based on an extended data set, incorporating the recently introduced VXD and VSTOXX. The study is ... -
Διαγράμματα ελέγχου με μεταβλητό ρυθμό δειγματοληψίας
(2009-02-20)What is of interest, in productive processes, is monitoring the behavior of a quality attribute of the product that is produced. This monitoring procedure is done using optimal control charts. It is common when using control ...