Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Δικαιώματα προαίρεσης"
Αποτελέσματα 3-11 από 11
-
Ευκαιρίες βέβαιου κέρδους στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών παραγώγων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018)Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε τον ρόλο που παίζουν οι τυχαίες ευκαιρίες βέβαιου κέρδους και οι επιπτώσεις τους στην αντιστάθμιση χρηματοοικονομικών παραγώγων. Ιδιαίτερα, θα επεκτείνουμε την ασυμπτωτική θεωρία τιμολόγησης ... -
Μοντελοποίηση του λειτουργικού κινδύνου μέσω της οικονομικής αντασφάλισης από δικαιώματα προαίρεσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-03)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του λειτουργικού κινδύνου και η μοντελοποίησή του όπως αυτός προκύπτει στην αντιστάθμιση δικαιωμάτων προαίρεσης. Μέσα από διαφορετικές μελέτες και εφαρμογές θα γίνει σαφές ... -
Στοχαστική μεταβλητότητα κάλυψης έναντι ζημίας μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)Στην εργασία αυτή, και στο πλαίσιο του στοχαστικού περιβάλλοντος, θα μελετήσουμε τη μεταβλητότητα μέσω του μοντέλου των Black και Scholes. Θα θεωρήσουμε τη μεταβλητότητα σαν μια συνάρτηση δύο μεταβλητών: 1) του λόγου της ... -
Στοχαστική μοντελοποίηση για τον υπολογισμό τυχαίων απαιτήσεων θνησιμότητας μέσω παραγώγων θνησιμότητας
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-04-01)Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη στοχαστική μοντελοποίηση τυχαίων απαιτήσεων θνησιμότητας μέσω παραγώγων θνησιμότητας για μελλοντικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες και κυρίως στις ... -
Στοχαστική μοντελοποίηση των εταιρικών στρατηγικών της ρύπανσης του περιβάλλοντος με εφαρμογές στη τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης C02
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2020)Στην εργασία αυτή θα μελετήσουμε τη λειτουργία αγοράς όσον αφορά την εταιρική ρύπανση του περιβάλλοντος και την σχέση του με την τιμολόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης του διοξειδίου του άνθρακα, σε στοχαστικό περιβάλλον. ... -
Τεκμαρτή αξία σε κίνδυνο (VaR) και υπό όρους αξία σε κίνδυνο (CVaR)
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2017-02)Τα δικαιώματα προαίρεσης, και τα μέτρα κινδύνου Αξία σε Κίνδυνο (VaR) και υπό Όρους Αξία σε Κίνδυνο (CVaR) είναι δικαίως πολύ αξιοσημείωτοι τομείς ερευνάς, εφόσον και τα τρία είναι σημαντικά για τη διαχείριση κίνδυνου αλλά ... -
Τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης μέσω Monte Carlo
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018-07)Μέσα από τη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση μεθόδων τιμολόγησης δικαιωμάτων προαίρεσης (options) με χρήση της μεθόδου προσομοίωσης Monte Carlo. Αρχικά γίνεται εισαγωγή σε βασικές έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων ... -
Το μοντέλο Black-Scholes υπό στοχαστική μερισματική απόδοση
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2019-05)Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται την αποτίμηση Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων προαίρεσης στα πλαίσια του μοντέλου Black-Scholes το οποίο έχει επεκταθεί ώστε να συμπεριλαμβάνει στοχαστική μερισματική απόδοση υπό σταθερή ή/και ... -
Το υπόδειγμα αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων με την χρήση δικαιωμάτων προαίρεσης
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015)Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουμε το πρόβλημα της τιμολόγησης περιουσιακών στοιχείων κάτω από επενδυτικούς περιορισμούς. Η τιμολόγηση των αξιογράφων θα γίνει με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM). ...