Η γενικευμένη κατανομή ακραίων τιμών και εφαρμογές της στον αναλογισμό
| dc.contributor.advisor | Κούτρας, Μάρκος | |
| dc.contributor.author | Τατσή, Μαριάννα Δ. | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T08:56:47Z | |
| dc.date.available | 2016-11-30T08:56:47Z | |
| dc.date.issued | 2015-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9221 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της Θεωρίας Ακραίων Τιμών και της χρησιμότητας της στις ασφαλίσεις έναντι ακραίων γεγονότων. Παρουσιάζουμε μια εκτενή αναφορά στις μεθόδους εκτίμησης παραμέτρων των κατανομών ακροτάτων Gumbel, Frechet και Weibull συγκρίνοντας τις παραγόμενες εκτιμήτριες, μέσω αριθμητικών υπολογισμών. Παρουσιάζεται η Γενικευμένη Κατανομή Ακραίων Τιμών (GEV) και δείχνεται πως αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή πραγματικών δεδομένων απωλειών. Επιπρόσθετα, υπολογίζουμε τα δειγματικά μέτρα κινδύνου, αξία σε κίνδυνο και αναμενόμενο έλλειμα, συγκρίνοντάς τα με τα αντίστοιχα της εκτιμημένης κατανομής. Τέλος, υπολογίζουμε τη σύνθετη συνάρτηση απωλειών (συνολικές απώλειες χαρτοφυλακίου) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Monte Carlo με στόχο την πρόβλεψη των μέτρων κινδύνου και την ανάλυση ευαισθησίας αυτών για διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης. | el |
| dc.format.extent | 120 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Η γενικευμένη κατανομή ακραίων τιμών και εφαρμογές της στον αναλογισμό | el |
| dc.title.alternative | The generalized extreme value distribution and its applications in actuarial science | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In this thesis we offer a brief presentation of extreme value theory and discuss its usefulness in Insurance and extreme events. An extensive description to parameter estimation methods for extreme value distributions i.e. Gumbel, Frechet, Weibull is given along with numerical comparison of the efficiency of the estimators by the aid of a simulation study. Generalized Extreme Value distribution (GEV) is covered as well and an illustration is provided on how it can be adapted to real loss data. In addition we calculate sample risk measures Value-at-Risk and Expected Shortfall and compare them to the corresponding measures of the estimated distribution. Finally, we conducted an estimation of the aggregate loss function using a Monte Carlo simulation to forecast risk measures and analyze their sensitivity against different confidence levels. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Θεωρία ακραίων τιμών | el |
| dc.subject.keyword | Ασφάλιση | el |
| dc.subject.keyword | Κατανοµή ακροτάτων | el |
| dc.subject.keyword | Ασφαλιστικά μαθηματικά | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές