Η σχέση μέσης απόδοσης και κινδύνου

Τραγούλια, Βασιλική

dc.contributor.advisor	Διακογιάννης, Γεώργιος
dc.contributor.author	Τραγούλια, Βασιλική
dc.date.accessioned	2015-05-07T11:21:33Z
dc.date.available	2015-05-07T11:21:33Z
dc.date.issued	2014-11-10
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6544
dc.description.abstract	Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται η ακριβή σχέση της μέσης απόδοσης και του κινδύνου σε τρεις χρηματιστηριακές αγορές (Αγγλία, Γερμανία και Ελλάδα), με διάφορες μεθόδους που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, ενώ παράλληλα γίνεται επισκόπηση προηγούμενων θεωρητικών και εμπειρικών μελετών στη θεωρία χαρτοφυλακίου και στο Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δείχνουν να παραβιάζεται η γραμμική σχέση κινδύνου και μέσης απόδοσης για τις χρηματιστηριακές αγορές στις οποίες εξετάζεται. Άλλοι παράγοντες όπως το τετράγωνο του συντελεστή βήτα, η κύρτωση και η λοξότητα της κατανομής των αποδόσεων δεν φαίνεται να εξηγούν τις αναμενόμενες αποδόσεις.	el
dc.format.extent	245	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
dc.subject	Διαχείριση κινδύνου	el
dc.subject	Μετοχές	el
dc.subject	Διαχείριση χαρτοφυλακίου	el
dc.subject	Χρηματιστήρια αξιών	el
dc.title	Η σχέση μέσης απόδοσης και κινδύνου	el
dc.type	Master Thesis	el
europeana.isShownAt	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/6544
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.identifier.call	332.6	el
dc.description.abstractEN	The purpose of this study is to examine the exact relationship of expected return and risk lying in three stock markets (UK, Germany and Greece) with various methods deployed in the past, while reviewing the theoretical and empirical literature on Portfolio Theory and Capital Asset Pricing Model. This study does not provide support on the validity of the linear relationship between risk and expected returns for the stock markets examined. Other factors such as the square of systematic risk, the kurtosis and the skewness of returns’ distribution do not seem to explain expected returns.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: MAE11003.pdf
Μέγεθος:: 9.870Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Διπλωματική εργασία

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές