Ανάλυση της ενδοσυνεδριακής μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών
| dc.contributor.author | Βαφειάδης, Κωνσταντίνος | |
| dc.date.accessioned | 2010-07-02T11:53:14Z | |
| dc.date.available | 2010-07-02T11:53:14Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-02T11:53:14Z | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3547 | |
| dc.description.abstract | Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα (intra day volatility) των χρηματιστηρίων της Νέας Υόρκης, της Γερμανίας και της Ελλάδας, ανά διαστήματα 5′. Η μελέτη αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου του 2008 και 2009 αντίστοιχα με 31.782 παρατηρήσεις και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Τα ευρήματα εισηγούνται ότι η μεταβλητότητα είναι έντονη κατά τα πρώτα πεντάλεπτα. Επίσης, ότι αυξήθηκε έντονα το 2008 για να περιορισθεί σημαντικά κατά το 2009, όταν τα δεδομένα της κρίσης είχαν διαμορφωθεί. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ Γερμανικού και Ελληνικού χρηματιστηρίου το τρίτο τετράμηνο του 2008 και επιβεβαιώθηκε η επιρροή του Αμερικανικού χρηματιστηρίου στα δύο ευρωπαϊκά. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η ενδοσυνεδριακή μεταβλητότητα του δείκτη DJ ακολουθεί ένα U shape pattern, και αυτή των DAX και ΓΔ ένα pattern τύπου L shape. | |
| dc.language.iso | el | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el | |
| dc.subject | Μετοχές -- Τιμές | |
| dc.subject | Μετοχές -- Στατιστικές μέθοδοι | |
| dc.subject | Stock price forecasting -- Mathematical models | |
| dc.title | Ανάλυση της ενδοσυνεδριακής μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών | |
| dc.type | Master Thesis | |
| europeana.isShownAt | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/3547 | |
| europeana.type | IMAGE | |
| dc.identifier.call | 332.6322 ΒΑΦ | |
| dc.description.abstractEN | This study examines intra-day volatility for the stock markets of Athens, Frankfurt and New York, by analyzing data of the corresponding indices: General Index (GI), DAX and Dow Jones. After utilizing 5 minutes intervals of the periods September – December of 2008 and 2009, we observed a U shaped intra-day volatility pattern for DJ and an L-shaped one for DAX and GI. The results indicate a sharp spike in the first 30 minutes and some weaker spikes for the rest of the session. Moreover, the influence of the New York stock market to the European markets of the sample was dominant. At the same time, GI and DAX exhibited a significantly positive correlation, particularly in last quarter of 2008. Finally, volatility of returns was unusually high in 2008, obviously due to the prevailing global financial crisis. |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές