Αναζήτηση
Αποτελέσματα 31-40 από 140
Ανάπτυξη υποδείγματος Excel για την επιλογή επενδύσεων με τη μεθοδολογία Markowitz
(2006-10-30)
O Markowitz ήταν ο πρώτος που εξέφρασε τη θεωρία πως ο κάθε υποψήφιος επενδυτής προκειμένου να επιλέξει τα κατάλληλα στοιχεία για τη δημιουργία ενός χαρτοφυλάκιου επενδύσεων είναι προτιμότερο να μην λαμβάνει υπ’όψιν του ...
Προσδιορισμός του άγχους και της κατάθλιψης σε ειδικό πληθυσμό ατόμων με επιληψία
(2008-02-05)
Η μέτρηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής (health-related quality of life - HRQOL) των ανθρώπων με ποικίλες χρόνιες ασθένειες (αρθρίτιδα, καρκίνος, διαβήτης) έχει γίνει το κύριο μέρος μιας κοινωνικής επιστημονικής ...
Μοντέλα για τη διάρθρωση επιτοκίων ανάλογα με τη διάρκεια
(2004-01-01)
Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της αγοράς των επιτοκίων παραγώγων έχει στρέψει το ενδιαφέρον των χρηματοοικονομικών αναλυτών στη μελέτη της διάρθρωσης επιτοκίων. Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι τέσσερις βασικές θεωρίες ...
Αιτιότητα κατά Granger και συνολοκλήρωση μεταξύ συναλλαγματικής ισοτιμίας και δεικτών χρηματιστηρίων
(2006-05-29)
Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εκτίμηση της αποδοτικότητας, από κοινωνικοοικονομική σκοπιά, μεγάλων επενδυτικών σχεδίων μέσω της μεθόδου Ανάλυσης Κοινωνικών Ωφελειών – Κόστους. Το επενδυτικό σχέδιο που ...
Διευρένηση της επίδρασης των συστάσεων των αναλυτών στις αποφάσεις των επενδυτών
(2007-02-01)
Σε ολόκληρο τον κόσμο, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δημοσιεύουν καθημερινά προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία των τιμών των μετοχών. Στην παρούσα εργασία γίνεται αρχικά ...
Εκτίμηση της ύπαρξης φούσκας στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
(2008-01-22)
Εξετάζουμε αν ένα μοντέλο δύο καταστάσεων (two-regime model), κατάρρευσης και επιβίωσης, για κερδοσκοπική συμπεριφορά (speculative behavior) μπορεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη καθώς και των επιμέρους ...
Διερεύνηση της προβλεπτικότητης ικανότητας της τεχνικής ανάλυσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(2004-12-01)
Η Τεχνική Ανάλυση αποτελούσε πάντοτε το αγαπημένο «εργαλείο» των αναλυτών στην προσπάθειά τους να προβλέψουν έγκαιρα τις μεταβολές των τιμών των χρηματιστηριακών τίτλων. Παρά το γεγονός όμως ότι χρησιμοποιείται τόσο πολύ ...
Ανάπτυξη σεναρίων ακραίων καταστάσεων για τη μέτρηση του κινδύνου της αγοράς (Stress Testing VaR models)
(2009-12-21)
Η επιτροπή της Βασιλείας ΙΙ για την τραπεζική εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision) κατέστησε το 1996 απαραίτητη την ύπαρξη εποπτικών κεφαλαίων (regulatory capital) προκειμένου να καλύπτεται το εκάστοτε κόστος, ...
Διατήρηση των ιδιοτήτων IFR/DFR
(2006-08-09)
Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει ως θέµα τη διατήρηση των ιδιοτήτων φθοράς κατά το σχηµατισµό µονότονων συστηµάτων. Συγκεκριµένα, ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτηµα αν ένα µονότονο σύστηµα, που σχηµατίζεται από IFR/DFR ...
Στατιστικές μέθοδοι για ακραία συμβάντα
(2008-02-29)
Η θεωρία ακραίων τιμών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση των πιθανοτήτων πραγματοποίησης ακραίων και κατά συνέπεια σπανίων γεγονότων. Πρακτικά εφαρμόζεται σε πολλούς τομείς, όπως η υδρολογία, η μετεωρολογία, ...