Αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων και τιμολόγησης βασισμένες σε μονοδιάστατες και πολυδιάστατες σταθμισμένες κατανομές
| dc.contributor.advisor | Ψαρράκος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Δημούτσης, Αναστάσιος | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T05:36:08Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T05:36:08Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/15389 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/2811 | |
| dc.description.abstract | Στην αναλογιστική επιστήμη η κατασκευή αρχών υπολογισμού ασφαλίστρων που ικανοποιούν ορισμένες ιδιότητες αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα. Στην εργασία αυτή μελετάται μία οικογένεια αρχών ασφαλίστρων που βασίζονται σε σταθμισμένες κατανομές. Αρχικά αναπτύσσεται μία μεθοδολογία κατασκευής ασφαλίστρων χρησιμοποιώντας μονοδιάστατες σταθμισμένες κατανομές, και στη συνέχεια η θεωρία αυτή επεκτείνεται για πολυδιάστατες σταθμισμένες κατανομές. Επιπλέον, διερευνάται ο ρόλος των σταθμισμένων κατανομών στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών κινδύνων. Δόθηκαν αριθμητικά παραδείγματα που επαληθεύουν τα θεωρητικά αποτελέσματα. | el |
| dc.format.extent | 90 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων και τιμολόγησης βασισμένες σε μονοδιάστατες και πολυδιάστατες σταθμισμένες κατανομές | el |
| dc.title.alternative | Weighted premium calculation principles and pricing based on univariate and multivariate weighted distributions | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In actuarial science the construction of premium calculation principles that satisfies certain properties constitutes one significant problem. In this paper a family of premium calculation principles is studied, based on weighted distributions. Initially, a construction methodology of premium calculation principles will be developed by using univariate weighted distributions, and then this theory is extended for multivariate weighted distributions. In addition, it is investigated the role of weighted allocations in the pricing of insurance risks. Numerical examples are given which verify the theoretical results. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Ασφάλιστρα | el |
| dc.subject.keyword | Κατανομές | el |
| dc.subject.keyword | Σταθμισμένα | el |
| dc.date.defense | 2023-04-06 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα