dc.contributor.advisor | Αντζουλάτος, Άγγελος | |
dc.contributor.author | Κορρές, Παναγιώτης | |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T09:16:28Z | |
dc.date.available | 2021-11-10T09:16:28Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13825 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1248 | |
dc.description.abstract | Η παρούσα διατριβή εξετάζει τους προσδιοριστικούς παράγοντες των κανόνων ρευστότητας LCR (Liquidity Coverage Ratio) και NSFR (Net Stable Funding Ratio), οι οποίοι ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ. Μέσα από την ανάλυση επιστημονικών άρθρων και αντίστοιχης βιβλιογραφίας κατασκευάστηκε ένα οικονομετρικό μοντέλο προκειμένου να εντοπιστούν οι μεταβλητές που καθορίζουν και επηρεάζουν τους κανόνες ρευστότητας.
Οι παλινδρομήσεις πραγματοποιήθηκαν για τα έτη 2018 και 2019, οπότε και ξεκίνησε η πρακτική εφαρμογή των κανόνων ρευστότητας από τις τράπεζες, όπως παρατηρήθηκε από την ανάλυση δεδομένων που διενεργήθηκε για όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης στα έτη 2000 έως 2020.
Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης ανέδειξαν ως σημαντικότερους προσδιοριστικούς παράγοντες των κανόνων ρευστότητας το συνολικό Ενεργητικό των τραπεζών, την χορήγηση δανείων, τις καταθέσεις, τον συντελεστή μόχλευσης καθώς και τα εποπτικά κεφάλαια.
Το συνολικό Ενεργητικό και η χορήγηση δανείων αποδείχθηκε πως επηρεάζουν αρνητικά τους δείκτες ρευστότητας, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές που παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τους LCR και NSFR. Τα αποτελέσματα αυτά μας διαφωτίζουν για την συμπεριφορά των τραπεζών, τον τρόπο διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας, καθώς και τις ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης μίας μη αναμενόμενης εκροής χρήματος. | el |
dc.format.extent | 80 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.title | Προσδιοριστικοί παράγοντες των συντελεστών ρευστότητας της Βασιλείας ΙΙΙ | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
dc.description.abstractEN | The current thesis studies the determinants of the LCR and NSFR liquidity rules defined by the Basel III institutional framework. Through the analysis of scientific articles and corresponding literature, the econometric model was constructed to identify the variables that define and affect the liquidity rules.
The regressions took place for the years 2018 and 2019, when the banks started to implement the liquidity rules, as observed by the data analysis carried out for all euro area banks in the years 2000 to 2020.
The results of the econometric analysis highlighted Total Assets, loans, deposits, leverage ratio and regulatory capital as the most important determinants of the liquidity rules.
Total Assets and loans have been shown to have a negative impact on liquidity ratios, as opposed to the rest of the independent variables that showed a positive correlation with LCR and NSFR. Those results shed light on the bank behavior, the liquidity risk management, and the actions to prevent and cope with an unexpected outflow of money. | el |
dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στις Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις - Finance and Investments | el |
dc.subject.keyword | Κίνδυνος ρευστότητας | el |
dc.subject.keyword | LCR | el |
dc.subject.keyword | NSFR | el |
dc.subject.keyword | Καταθέσεις | el |
dc.subject.keyword | Διαθέσιμα | el |
dc.subject.keyword | Περιθώρια ασφαλείας | el |
dc.subject.keyword | Χρηματοδότηση | el |
dc.subject.keyword | Συντελεστής μόχλευσης | el |
dc.subject.keyword | Εποπτικά κεφάλαια | el |
dc.subject.keyword | Διαφάνεια τραπεζών | el |
dc.date.defense | 2021-10-13 | |