Carry trade σε σταθερό εισόδημα. Μια θεωρητική προοπτική

Ζαρμπαλάς, Έρνεστ

dc.contributor.advisor	Βολιώτης, Δημήτριος
dc.contributor.author	Ζαρμπαλάς, Έρνεστ
dc.date.accessioned	2021-11-10T07:46:25Z
dc.date.available	2021-11-10T07:46:25Z
dc.date.issued	2021-08
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13823
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/1246
dc.description.abstract	Στόχος της διατριβής με τίτλο «Carry Trade σε σταθερό εισόδημα. Μια θεωρητική προοπτική» είναι η εξερεύνηση και η καταγραφή της εφαρμογής του carry trade σε σταθερά εισοδήματα, με μια μαθηματική ματιά. Αρχικά, παρουσιάζουμε τα βασικά στοιχεία των ομολόγων τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του carry με τη χρήση αυτών, ειδική αναφορά γίνεται στα ομόλογα μηδενικού κουπονιού. Στη συνέχεια, προχωράμε στην ανάλυση του carry και ειδικότερα παρουσιάζουμε ένα γενικό τύπο με τον οποίο μπορούμε να υπολογίσουμε το carry για κάθε περιουσιακό στοιχείο. Έπειτα παρουσιάζουμε τον τύπο για τον υπολογισμό του carry στα ομόλογα και συμπεραίνουμε ότι το carry μπορεί να αναλυθεί σε δύο παράγοντες, στην κλίση και στη κύλιση προς τα κάτω (roll-down) της απόδοσης της καμπύλης, στη συνέχεια παραθέτουμε ένα παράδειγμα μηδενικού ομολόγου και ερευνούμε τη διαφορά στην απόδοση που προκύπτει. Έπειτα, αναφερόμαστε στις συμφωνίες επαναγοράς και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιώντας αυτές τις συμφωνίες θα καταλήξουμε στην ύπαρξη και τον υπολογισμό του carry, δίνεται ξανά ο τύπος υπολογισμού. Τέλος, παραθέτουμε κάποιες στρατηγικές στις οποίες περιέχονται συμφωνίες επαναγοράς αλλά και διάφορες θέσεις στην αγορά ομολόγων με τις οποίες επιτυγχάνεται το carry.	el
dc.format.extent	55	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/gr/	*
dc.title	Carry trade σε σταθερό εισόδημα. Μια θεωρητική προοπτική	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	The aim of this document which entitled "Carry Trade in fixed income. A theoretical perspective" is the exploration and recording of the implementation of carry trade in fixed incomes, under a mathematical prospect. First, we present the basic elements of bonds which are necessary for the implementation of carry, special reference is made to the zero-coupon bonds. Next, we proceed to the analysis of carry, we present a general formula which we can used to calculate the carry of any asset. Then, we present the formula for calculating the carry on the bonds and conclude that the carry on bonds can be analyzed in two factors, the slope and the roll-down on bond yield curve, then we quote an example of a zero-coupon bond. Next, we refer to the repurchase agreements and we quote the formula for the calculation of carry. Finally, we list some strategies that contain repurchase agreements and various positions in the bond market which the carry is achieved.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με ειδίκευση στις Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις - Finance and Investments	el
dc.subject.keyword	Carry trade	el
dc.subject.keyword	Ομόλογα	el
dc.subject.keyword	Καμπύλη απόδοσης	el
dc.subject.keyword	Τιμολόγηση	el
dc.subject.keyword	Κλίση	el
dc.subject.keyword	Κύλιση προς τα κάτω	el
dc.date.defense	2021-10-13

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Zarbalas_1905.pdf
Μέγεθος:: 1.049Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα