Οι επενδυτικές στρατηγικές carry-trade και η μεταβλητότητα των ισοτιμιών

Λίλλου, Αγγελική

dc.contributor.advisor	Ανθρωπέλος, Μιχαήλ
dc.contributor.author	Λίλλου, Αγγελική
dc.date.accessioned	2021-05-31T08:03:12Z
dc.date.available	2021-05-31T08:03:12Z
dc.date.issued	2021-03
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13466
dc.identifier.uri	http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/889
dc.description.abstract	Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εξετάσει τη στρατηγική carry trade μέσω δυο διαφορετικών προσεγγίσεων, των διαφορών των επιτοκίων και των προθεσμιακών συμβολαίων. Για το χρονικό διάστημα των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών, χρησιμοποιούνται έξι διαφορετικά ζεύγη νομισμάτων στην κάθε προσέγγιση. Στόχος είναι να δούμε αν αποφέρουν κέρδος ή ζημία και εν τέλη να επιλέξουμε την πιο κερδοφόρα προσέγγιση από τη σύγκριση των αποδόσεων τους μέσω του Sharpe ratio. Το θεωρητικό μέρος αναφέρεται στις βασικές έννοιες που βοηθούν στην κατανόηση του θέματος, στη συνθήκη ισοδυναμίας επιτοκίων η οποία αποτελεί τη βάση της στρατηγικής, καθώς και στα επακόλουθα της. Το εμπειρικό μέρος αναλύει τη διαδικασία στην οποία βρίσκουμε το κέρδος ή τη ζημία, για κάθε προσέγγιση και για κάθε ζεύγος νομίσματος σε μηνιαία βάση και εξηγεί τους παράγοντες που υπήρξαν κέρδη ή ζημίες για τα κομβικά έτη 2008 και 2020, λόγω της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας του κορονοϊού αντίστοιχα.	el
dc.format.extent	52	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/	*
dc.title	Οι επενδυτικές στρατηγικές carry-trade και η μεταβλητότητα των ισοτιμιών	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής	el
dc.description.abstractEN	The purpose of this study is to examine the carry trade strategy through two different approaches, the interest rate differentials and the forward contracts. For the period of the last fourteen years, six different currency pairs have been used in each approach, which are common to both approaches. The goal is to see if they make profit or loss and to choose the most profitable approach by comparing their returns via Sharpe ratio. The theoretical part refers to the basic meanings, that help to understand the issue, the interest rate parity which is the basis of the strategy and its consequences. The empirical part analyzes the process in which we find the profit or loss for each approach and for each currency pair on a monthly basis and explains the reasons for profit or loss in 2008 and 2020 due to the financial crisis and the pandemic of covid-19 respectively.	el
dc.contributor.master	Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη	el
dc.subject.keyword	Αγορά συναλλάγματος	el
dc.subject.keyword	Συναλλαγματική ισοτιμία	el
dc.subject.keyword	Μεταβλητότητα ισοτιμιών	el
dc.subject.keyword	Spread	el
dc.subject.keyword	Arbitrage	el
dc.subject.keyword	Nόμος της μιας τιμής	el
dc.subject.keyword	Carry Trade	el
dc.subject.keyword	Ισοδυναμία αγοραστικής δύναμης	el
dc.subject.keyword	Fisher effect	el
dc.subject.keyword	Συνθήκη ισοδυναμίας επιτοκίων	el
dc.subject.keyword	Συνθήκη ακάλυπτης ισοδυναμίας επιτοκίων	el
dc.date.defense	2021-05-20

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Lillou_mxan1815.pdf
Μέγεθος:: 1.537Mb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα