Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης με ένα διω-τριωνυμικό δέντρο
| dc.contributor.advisor | Εγγλέζος, Νικόλαος | |
| dc.contributor.author | Κουρμπέλης, Παναγιώτης | |
| dc.date.accessioned | 2021-05-12T06:47:49Z | |
| dc.date.available | 2021-05-12T06:47:49Z | |
| dc.date.issued | 2021-03 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/13428 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/851 | |
| dc.description.abstract | Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς που υπόκεινται σε άνω και κάτω φράγμα, με τη χρήση διω-τριωνυμικών, τριωνυμικών και διωνυμικών δέντρων. Πιο συγκεκριμένα, πλαισιώνεται θεωρητικά, η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προαίρεσης στην αγορά, με αναφορές στα Αμερικανικά και Ευρωπαϊκά Δικαιώματα, ενώ παράλληλα γίνονται αναφορές στις στρατηγικές των δικαιωμάτων προαίρεσης, με στόχο την αναγωγή τους σε σημαντικά χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας επιχειρείται προσέγγιση της αποτίμησης των δικαιωμάτων προαίρεσης της αγοράς που υπόκεινται σε άνω και κάτω φράγμα, με αναφορές στις μαθηματικές σχέσεις που διέπουν τις περιπτώσεις του διωνυμικού, τριωνυμικού και διωτριωνυμικού μοντέλου αποτίμησης, τόσο στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών μαθηματικών, όσο και στον συγκερασμό αυτών με προγραμματιστικές μεθόδους, για την ανάδειξη ευρημάτων, στο περιβάλλον της R. | el |
| dc.format.extent | 63 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.title | Αποτίμηση δικαιωμάτων προαίρεσης με ένα διω-τριωνυμικό δέντρο | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής | el |
| dc.description.abstractEN | The purpose of this dissertation is the evaluation of market double barrier options, using bino-trinomial, trinomial and binomial trees. More specifically, the trading of options in the market is theoretically framed, with references to American and European Rights, while references are made to the strategies of options, in order to highlight them as important financial instruments. The second part of the present thesis, is an attempt to approach the valuation of market double barrier options, with references to the mathematical relations characterizing the cases of the binomial, trinomial and bino-trinomial valuation model, both in the context of financial mathematics and their combination with programming methods. in order to highlight findings, in the environment of R. | el |
| dc.contributor.master | Χρηματοοικονομική και Τραπεζική με κατεύθυνση στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη | el |
| dc.subject.keyword | Δικαιώματα προαίρεσης αγοράς | el |
| dc.subject.keyword | Διω-τριωνυμικό δέντρο | el |
| dc.subject.keyword | Διωνυμικό δέντρο | el |
| dc.subject.keyword | Τριωνυμικό δέντρο | el |
| dc.date.defense | 2021-04 |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
Department of Banking & Financial Management
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα
Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα