dc.contributor.advisor | Σεβρόγλου, Βασίλειος | |
dc.contributor.author | Κατσάρα, Αικατερίνη | |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T11:15:46Z | |
dc.date.available | 2020-06-09T11:15:46Z | |
dc.date.issued | 2020-05 | |
dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/12751 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26267/unipi_dione/174 | |
dc.description.abstract | Στην παρούσα διπλωματική εργασία αναλύουμε τον χρηματοοικονομικό κίνδυνο σε ένα συνταξιοδοτικό σχήμα καθορισμένων εισφορών, εφαρμόζοντας τις τεχνικές του δυναμικού προγραμματισμού με απώτατο στόχο την εύρεση μίας βέλτιστης επενδυτικής στρατηγικής για το μέλος του σχήματος. Προβαίνουμε σε χρήση τόσο των ενδιάμεσων στόχων όσο και του τελικού στόχου της συνταξιοδότησης, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον επιθυμητό καθαρό συντελεστή αναπλήρωσης. Επιπροσθέτως, λαμβάνουμε υπόψιν μας τον επενδυτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο της προσόδου οι οποίοι αντιμετωπίζονται από το μέλος του συνταξιοδοτικού σχήματος βάσει των οποίων προχωρούμε σε πλήθος διαπιστώσεων. Τα κυριότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε αναφέρονται στην καταλληλόλητα και σπουδαιότητα της γνωστής επενδυτικής στρατηγικής του “lifestyle” και στην υψηλή μεταβλητότητα του επιπέδου της σύνταξης, το οποίο επιτυγχάνεται από τον ασφαλισμένο στην περίπτωση ενός μεταβλητού συντελεστή μετατροπής της προσόδου. | el |
dc.format.extent | 142 | el |
dc.language.iso | el | el |
dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Στοχαστική βελτιστοποίηση επενδυτικών στρατηγικών και εφαρμογές σε συνταξιοδοτικά σχήματα | el |
dc.type | Master Thesis | el |
dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
dc.description.abstractEN | In this thesis, we analyse the financial risk in a defined contribution pension scheme applying dynamic programming techniques with the ultimate goal of finding an optimal investment strategy for the scheme member. We make use of both the interim targets and a target at retirement, which is inextricably linked to the desired net replacement ratio. Furthermore, we take into account the investment risk and the annuitisation risk faced by the member of the pension scheme on the basis of which we make a number of findings. The main conclusions we draw on relate to the appropriateness and importance of the so-called “lifestyle” investment strategy and the large variability of the level of pension achieved by the insured in the event of a variable annuity conversion rate. | el |
dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
dc.subject.keyword | Βέλτιστη επενδυτική στρατηγική | el |
dc.subject.keyword | Βέλτιστο αξίωμα του Bellman | el |
dc.subject.keyword | Δυναμικός προγραμματισμός | el |
dc.subject.keyword | Επενδυτική στρατηγική lifestyle | el |
dc.subject.keyword | Συνταξιοδοτικά σχήματα | el |
dc.subject.keyword | Συνταξιοδοτικό σχήμα καθορισμένων εισφορών | el |
dc.subject.keyword | Σύνταξη | el |
dc.subject.keyword | Συνταξιοδότηση | el |
dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομικός κίνδυνος | el |
dc.subject.keyword | Επενδυτικός κίνδυνος | el |
dc.subject.keyword | Καθαρός συντελεστής αναπλήρωσης | el |
dc.subject.keyword | Στοχαστικές διαδικασίες | el |
dc.subject.keyword | Μαρκοβιανές αλυσίδες | el |
dc.subject.keyword | Ράντες ζωής | el |
dc.date.defense | 2020-05-22 | |