Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Μετοχές -- Στατιστικές μέθοδοι"
Αποτελέσματα 7-16 από 16
-
Εκτίμηση της ύπαρξης φούσκας στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
(2008-01-22)Εξετάζουμε αν ένα μοντέλο δύο καταστάσεων (two-regime model), κατάρρευσης και επιβίωσης, για κερδοσκοπική συμπεριφορά (speculative behavior) μπορεί να εξηγήσει τη συμπεριφορά του Γενικού Δείκτη καθώς και των επιμέρους ... -
Εντοπισμός της σχέσης μεταξύ των spreads και των αποδόσεων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών
(2007-11-09)Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, αρχικά διερευνώνται οι ιδιότητες των spreads των μετοχών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Στη συνέχεια, εξετάζεται κατά πόσο τα spreads αυτά συνδέονται με τις ... -
Επανεξέταση της επίδρασης του μεγέθους της επιχείρησης στις αποδόσεις των μετοχών, σε περιόδους οικονομικής κρίσης
(2011-09-28)Σύμφωνα με το Υπόδειγμα Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών αγαθών ( C.A.P.M.), ο μοναδικός παράγοντας που επηρεάζει την προσδοκώμενη απόδοση μίας επένδυσης είναι ο συστηματικός κίνδυνος. Παρ όλα αυτά, ένας μεγάλος αριθμός εργασιών ... -
Εποχικά μοτίβα στις αποδόσεις των μετοχών του ΧΑΑ
(2010-07-07)Στην παρούσα έρευνα εξετάζονται τα φαινόμενα ημερολογιακών ανωμαλιών (εποχικά μοτίβα) στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Πιο αναλυτικά, εξετάζεται το φαινόμενο της ημέρας της εβδομάδος (Day-of-the-week effect), το φαινόμενο ... -
Η προβλεψιμότητα των αποδόσεων των μετοχικών δεικτών
(2014-06-10)Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό τη μελέτη των μεθόδων που έχουν θεωρηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ως επιτυχείς για την πρόβλεψη των αποδόσεων των μετοχικών δεικτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεθόδους εκείνες οι οποίες ... -
Μελέτη της μεταβλητότητας των τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) κατά την τελευταία 20ετία
(2015-04-24)Στην εργασία αυτή εξετάζεται η μεταβλητότητα (volatility) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών κατά τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή για την περίοδο 1/1993-12/2012. Για τη μέτρηση της μεταβλητότητας χρησιμοποιούνται τέσσερις ... -
Ο δείκτης συστηματικού κινδύνου μετοχών στα πλαίσια της θεωρίας χαρτοφυλακίου : εμπειρική διερεύνηση για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (2005-2010)
(2011-06-14)Στην παρούσα εργασία εκτιμήθηκε ο συστηματικός κίνδυνος μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μία αναδυόμενη αγορά που τείνει να γίνει αποτελεσματική. Σεν συνδυάζονται η μέτρηση κινδύνου αξιόγραφων ... -
Πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των μετοχών
(2011-05-30)Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η πρόβλεψη της μεταβλητότητας των τιμών των χρηματιστηριακών τίτλων. Στο πλαίσιο αυτό οι σημαντικότερες από τις μεθοδολογίες πρόβλεψης που έχουν κατά καιρούς προταθεί στη σχετική ... -
Σταθερότητα του συστηματικού κινδύνου μετοχών, χαρτοφυλάκια και εφαρμογή στην αποτελεσματικότητα χαρτοφυλακίων
(2007-09-07)Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής, είναι να εξετάσει την ικανότητα πρόβλεψης των συντελεστών συστηματικού κινδύνου, για ατομικά χρεόγραφα και χαρτοφυλάκια, χρησιμοποιώντας χρονολογικές σειρές δεδομένων από το Χρηματιστήριο ... -
Υπολογισμός του επενδυτικού κινδύνου με εναλλακτικά δεδομένα
(2011-12-13)Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τον υπολογισμό του συστηματικού κινδύνου των μετοχών με τη χρήση εναλλακτικών δεδομένων, όπως τιμές ανοίγματος, μέγιστες, ελάχιστες και τιμές κλεισίματος, στα πλαίσια της ...