Πλοήγηση ανά Θέμα / Λέξη-Κλειδί "Portfolio management -- Mathematical models"
Αποτελέσματα 4-5 από 5
-
Εμπειρικός έλεγχος του διπλού βήτα υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων
(Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2015-02)Ο Harry Markowitz θεμελίωσε το 1952 τη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, στην υπόθεση ότι η συμπεριφορά και οι επιλογές των επενδυτών καθορίζονται από το πλαίσιο του μέσου-διακύμανσης. Εντούτοις, τόσο ο ίδιος ο Markowitz, όσο ... -
Στοχαστική θεωρία χαρτοφυλακίου
(2015-03-11)Η στοχαστική θεωρία χαρτοφυλακίου είναι ένα ευέλικτο μοντέλο για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου και της αγοράς μετοχών. Είναι περιγραφική γιατί μελετά και επιχειρεί να εξηγήσει παρατηρήσιμα φαινόμενα που ...