Μελέτη της συνάρτησης εκχώρησης προμηθειών για αντασφαλιστικά σχήματα Quota Share
| dc.contributor.advisor | Πολίτης, Κωνσταντίνος | |
| dc.contributor.author | Ξενογιώργη, Ζωή - Μαρία | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-19T09:25:50Z | |
| dc.date.available | 2017-09-19T09:25:50Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9972 | |
| dc.description.abstract | Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα ορίσουμε την έννοια της αντασφάλισης και θα παρουσιάσουμε συνοπτικά την εξέλιξή της στη πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, θα αναφέρουμε τους σημαντικότερους τύπους αντασφάλισης καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών τόσο για τον ασφαλιστή όσο και για τον αντασφαλιστή. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στη σύμβαση Σταθερού ποσοστού (Quota Share) και θα γίνει προσπάθεια προσδιορισμού του βέλτιστου ποσοστού εκχώρησης για ένα χαρτοφυλάκιο ζημιών χρησιμοποιώντας τα μέτρα κινδύνου Αξία στον Κίνδυνο (VaR) και Αναμενόμενη Αξία στον Κίνδυνο (CTE). Πιο συγκεκριμένα, βασιζόμενοι σε μοντέλα βελτιστοποίησης που ελαχιστοποιούν τα παραπάνω μέτρα κινδύνου του συνολικού κόστους του ασφαλιστή θα γίνει προσπάθεια εύρεσης της βέλτιστης σύμβασης Σταθερού Ποσοστού χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες αρχές υπολογισμού του ασφαλίστρου. Τέλος, θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις τριών διαφορετικών δομών κλιμακωτής προμήθειας στην βέλτιστη σύμβαση στην οποία καταλήξαμε. | el |
| dc.format.extent | 75 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Μελέτη της συνάρτησης εκχώρησης προμηθειών για αντασφαλιστικά σχήματα Quota Share | el |
| dc.title.alternative | A study of the sliding commission scale for Quota Share treaties | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | In the context of this dissertation we will define the concept of reinsurance. Subsequently we will shortly present its development through the course of time. Furthermore, we will discuss in detail the most important types of reinsurance as well as their advantages/disadvantages for the insurer and the reinsurer. Moreover, we will focus on the Quota Share reinsurance treaty and we will try to determine the optimal ceding percentage for a portfolio of losses, by using the risk measures; Value At Risk (VaR) and Conditional Tail Expectation (CTE). To be more specific, we are going to be structuring our analysis on optimization models that minimize the aforementioned risk measures of the insurer’s total cost in order to find the optimal Quota Share reinsurance treaty by using specific premium principles. Lastly, we will investigate the effect of three different sliding commission scale structures on the optimal reinsurance treaty, on which we have concluded. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Αντασφάλιση | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Διαχείριση χαρτοφυλακίου | el |
| dc.subject.keyword | Μοντέλα βελτιστοποίησης | el |
| dc.subject.keyword | Σύμβαση σταθερού ποσοστού | el |
| dc.subject.keyword | Στατιστική ανάλυση | el |
| dc.subject.keyword | Value at Risk | el |
| dc.subject.keyword | Quota Share | el |
| dc.subject.keyword | Conditional Tail Expectation (CTE) | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές