Ανάλυση κινδύνου για χαρτοφυλάκια ράντων ζωής

Σουρίλας, Δημήτριος

dc.contributor.advisor	Σεβρόγλου, Βασίλειος
dc.contributor.author	Σουρίλας, Δημήτριος
dc.date.accessioned	2017-09-13T07:02:22Z
dc.date.available	2017-09-13T07:02:22Z
dc.date.issued	2016-01
dc.identifier.uri	https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9957
dc.description.abstract	Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουμε δυο στοχαστικές προσεγγίσεις οι όποιες χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση της τυχαιότητας του επιτοκίου. Ιδιαίτερα οι δυο αυτές προσεγγίσεις μοντελοποιούν πρωτίστως την ένταση ανατοκισμού συσσωρευμένης συνάρτησης και στην συνέχεια μοντελοποιούν την ένταση ανατοκισμού. Για τον παραπάνω σκοπό θα χρησιμοποιήσουμε την στοχαστική διαδικασία Wiener, και την Ornstein - Uhlenbeck. Η έμμεση συμπεριφορά της έντασης ανατοκισμού θα διερευνηθεί μελετώντας την αναμενόμενη τιμή της έντασης ανατοκισμού συσσωρευμένης συνάρτησης. Επιπλέον θα κατασκευάσουμε άνω και κάτω φράγματα της παρούσας αξίας μιας σειράς χρηματοροών όπου η προεξόφληση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης στοχαστικής προεξοφλητικής διαδικασίας. Τέλος, θα δώσουμε εφαρμογή όσον αφορά χαρτοφυλάκιο προσωρινής ράντας ζωής ασφαλισμένου ηλικίας χ, χρησιμοποιώντας τη στοχαστική διαδικασία Wiener και Ornstein - Uhlenbeck.	el
dc.format.extent	66	el
dc.language.iso	el	el
dc.publisher	Πανεπιστήμιο Πειραιώς	el
dc.rights	Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	*
dc.title	Ανάλυση κινδύνου για χαρτοφυλάκια ράντων ζωής	el
dc.title.alternative	Riskiness analysis for a large portfolio of life annuities	el
dc.type	Master Thesis	el
dc.contributor.department	Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης	el
dc.description.abstractEN	In this paper we will present two stochastic approaches which are used for modeling interest randomness. In particular, we will be modeling the force of interest and the force of interest accumulation function. For the above purpose, we will use the stochastic Wiener process and the Ornstein-Uhlenbeck one. The implicit behavior of the force of interest will be investigated by studying the expected value of the force of interest accumulation function. Further, we will provide upper and lower bounds of the present value of a series of cash flows where the discount is within a specific stochastic discount process. Finally, we will present an application for a temporary life annuity which concerns an individual aged x, showing the applicability of the above Wiener and Ornstein-Uhlenbeck stochastic process.	el
dc.contributor.master	Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου	el
dc.subject.keyword	Ασφαλιστικά μαθηματικά	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικές διαδικασίες	el
dc.subject.keyword	Στοχαστικά μοντέλα	el
dc.subject.keyword	Επιτόκια	el
dc.subject.keyword	Ανατοκισμός	el
dc.subject.keyword	Συναρτήσεις	el
dc.subject.keyword	Στατιστική ανάλυση	el
dc.subject.keyword	Ράντες ζωής	el

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Name:: Sourilas_Dimitrios.pdf
Μέγεθος:: 990.1Kb
Τύπος:: PDF
Description:: Μεταπτυχιακή διατριβή

Προβολή/Άνοιγμα

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές