Τεχνικές πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κινδύνων
| dc.contributor.advisor | Μπούτσικας, Μιχαήλ | |
| dc.contributor.author | Νίκογλου, Ανδρέας Α. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-12T07:02:59Z | |
| dc.date.available | 2017-09-12T07:02:59Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9938 | |
| dc.description.abstract | Αντικειμενικός σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός η περιγραφή της έννοιας του κινδύνου και η παρουσίαση των σημαντικότερων μέτρων κινδύνου τα οποία χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, και αφετέρου η παρουσίαση και υλοποίηση των βασικότερων τεχνικών εκτίμησης και πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κινδύνων. Για την επίτευξη των παραπάνω η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Αρχικά, για λόγους πληρότητας και καλύτερης κατανόησης της εργασίας, παρέχονται εισαγωγικά στοιχεία της έννοιας του κινδύνου και βασικές έννοιες της επιστήμης των μαθηματικών και της στατιστικής οι οποίες χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό της συμπεριφοράς των αγορών. Ακολουθεί παρουσίαση των σημαντικότερων μέτρων κινδύνου, με ιδιαίτερη έμφαση στο μέτρο της αξίας σε κίνδυνο VaR και τις παραμέτρους που το επηρεάζουν. Εν συνεχεία αναλύονται οι state of the art τεχνικές πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες κατηγοριοποιούνται βάσει των υποθέσεων στατιστικής κατανομής και χρονικής εξάρτησης των εξεταζόμενων μεγεθών. Σε κάθε περίπτωση παραθέτονται επιλεγμένα παραδείγματα και γίνονται αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος γίνεται υλοποίηση των τεχνικών εκτίμησης και πρόβλεψης κινδύνου που αναλύθηκαν, τόσο για την περίπτωση μεμονωμένων τίτλων (μετοχές) όσο και για την περίπτωση ισοβαρούς χαρτοφυλακίου τεσσάρων μετοχών. Η υλοποίηση έγινε με χρήση του υπολογιστικού προγράμματος R και ο κώδικας δίνεται στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας. Τα απαραίτητα ιστορικά δεδομένα για τις τιμές κλεισίματος των μετοχών αντλήθηκαν από ελεύθερες βάσεις δεδομένων. | el |
| dc.format.extent | 99 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Τεχνικές πρόβλεψης χρηματοοικονομικών κινδύνων | el |
| dc.title.alternative | Forecasting financial risk | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The present thesis focuses on both the definition of risk and the presentation of the most important risk measures that are used in modern economic science, as well as the presentation and implementation of basic techniques for measuring and forecasting financial risk. The outline of this thesis is as follows: In the first chapter, an introduction in risk concept is given and the basic mathematical and statistical tools that are used in finance in order to study markets from a qualitative as well as quantitative point of view are provided. In the following chapters (chapters 2, 3) the most popular risk measures with emphasis on the Value at Risk (VaR) are presented. Furthermore, frequently used state-of-the-art techniques applied in market risk management are introduced and classified based on statistical properties and time dependence of the financial variables. In each case, selected examples are provided along with references to the relevant literature. The implementation of risk management techniques including risk forecasting, which have been thoroughly analyzed, is discussed in the last chapter both in case of individual assets (stocks) and a balanced portfolio consisting of four stocks. The programming language R has been used and the source code is listed in the Appendix A’. The historical data on the adjusted close prices have been selected from free on-line databases. | el |
| dc.contributor.master | Εφαρμοσμένη Στατιστική | el |
| dc.subject.keyword | Κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Χρηματοοικονομικός κίνδυνος | el |
| dc.subject.keyword | Value – at – Risk (VaR) | el |
| dc.subject.keyword | Χαρτοφυλάκια | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές