Ανάλυση αναλογιστικών δεδομένων με χρήση Copulas
| dc.contributor.advisor | Κούτρας, Μάρκος | |
| dc.contributor.author | Λιλιτάκη, Βασιλική Κ. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-07T08:11:43Z | |
| dc.date.available | 2017-09-07T08:11:43Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9914 | |
| dc.description.abstract | Η βιβλιογραφία σχετικά με τις ιδιότητες και τις εφαρμογές των Copulas, σε πολλούς επιστημονικούς κλάδους, αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην αναλογιστική επιστήμη και στη διοικητική κινδύνου, τα Copulas αποτελούν σημαντικό εργαλείο, αφού τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται παρουσιάζουν εξάρτηση. Στην εργασία αυτή θα κάνουμε μια εισαγωγή στην έννοια των Copulas, δίνοντας τους βασικούς ορισμούς και τις ιδιότητες τους. Στη συνέχεια, θα περιγράψουμε τη σχέση τους με τα μέτρα εξάρτησης και θα παρουσιάσουμε δύο από τις βασικότερες οικογένειες των Copulas που έχουν εφαρμογή στον αναλογισμό, τα Archimedean Copulas και τα Compound Copulas. Επίσης θα καλυφθούν θέματα στατιστικής συμπερασματολογίας και θα δοθούν οι αλγόριθμοι παραγωγής δεδομένων για τις παραπάνω οικογένειες. Τέλος, θα παρουσιάσουμε μια εφαρμογή των Copulas στον αναλογισμό. | el |
| dc.format.extent | 109 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Copulas (Mathematical statistics) | el |
| dc.title | Ανάλυση αναλογιστικών δεδομένων με χρήση Copulas | el |
| dc.title.alternative | Analysis of actuarial data using Copulas In | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | The literature on the properties and applications of Copulas has been developing rapidly in recent years in many scientific fields. Especially in actuarial science and risk management, Copulas are an important tool, since the data we deal with present dependence. In this dissertation we will make an introduction to the concept of Copulas, giving their basic definitions and properties. Then we will describe their relationships to measures of dependence and we will introduce two of the most important families of Copulas which are applicable to actuarial science, the Archimedean and Compound Copulas. Moreover, we will cover topics of statistical inference and we describe algorithms for generating data from these families. Finally, we present an application of Copulas in actuarial science. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Αλγόριθμοι | el |
| dc.subject.keyword | Συζεύξεις | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές