Αποθεματοποίηση ζημιών με βάση τη θεωρία αξιοπιστίας και εφαρμογές στο Solvency II
| dc.contributor.advisor | Πιτσέλης, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Μαθιόπουλος, Αλέξανδρος | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-31T07:43:30Z | |
| dc.date.available | 2017-08-31T07:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9868 | |
| dc.description.abstract | Η αποθεματοποίηση ζημιών (Loss Reserving) ως διαδικασία είναι μία σημαντική διεργασία για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Σκοπός είναι η πρόβλεψη των απαιτούμενων κεφαλαίων που πρέπει να έχει η ασφαλιστική, με σκοπό την οποιαδήποτε κάλυψη των μελλοντικών αξιώσεων από ασφαλιστικούς κινδύνους οι οποίοι έχουν ήδη επέλθει. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και η ανάλυση μεθόδων αποθεματοποίησης ζημιών με βάση την θεωρία αξιοπιστίας και εφαρμογές αυτής στο περιβάλλον της Φερεγγυότητας ΙΙ, για τον κλάδο ασφαλίσεων κατά ζημιών (Non – Life insurance). Για τη δημιουργία αποθεμάτων μία ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να έχει στη διάθεση της ιστορικά δεδομένα ζημιών για όσο το δυνατό περισσότερα έτη. Επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίσει τα Τεχνικά Αποθέματα (Non – Life Technical Reserves) του χαρτοφυλακίου της, ανά πάσα στιγμή. Οι βασικότερες και πιο διαδεδομένες μέθοδοι αποθεματοποίησης κατά ζημιών είναι οι Chain Ladder και Bornhuetter - Ferguson. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, αρκετές ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν τα στοχαστικά μοντέλα αποθεματοποίησης. Συνοπτικά παρουσιάζονται τα αποθέματα ζημιών, καθώς και τα ασφάλιστρα και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται με την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Γίνεται αναφορά στις ντετερμινιστικές μεθόδους αποθεματοποίησης Chain Ladder, Bornhuetter – Ferguson, Αναμενόμενου δείκτη ζημιών και Benktander – Hovinen. Επιπλέον για κάθε μια από τις προαναφερθείσες μεθόδους γίνεται αναλυτικός υπολογισμός των εκτιμώμενων απαιτήσεων και συνεπώς του αποθέματος που προκύπτει. Επιπρόσθετα γίνεται αναφορά σε στοχαστικές μεθόδους αποθεματοποίησης και πιο συγκεκριμένα στα μοντέλο του Mack, το οποίο βασίζεται στην μέθοδο Chain Ladder, καθώς και το μοντέλο του De Vylder. Τέλος γίνεται αναφορά στο περιβάλλον Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II) που αφορά το καθεστώς φερεγγυότητας των ασφαλιστικών εταιρειών. Αρχικά γίνεται μία σύνοψη της νέας οδηγίας. Στην συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά ο κίνδυνος ασφαλίσεων κατά ζημιών (Non – Life UW risk) και πως γίνεται ο υπολογισμός των απαιτούμενων κεφαλαίων φερεγγυότητας. | el |
| dc.format.extent | 97 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Στατιστικές μέθοδοι | el |
| dc.subject | Διαχείριση κινδύνου -- Οικονομετρικά μοντέλα | el |
| dc.title | Αποθεματοποίηση ζημιών με βάση τη θεωρία αξιοπιστίας και εφαρμογές στο Solvency II | el |
| dc.title.alternative | Loss reserving based on credibility theory with applications to Solvency II | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | Loss Reserving is an important process for insurance companies. The aim of Loss Reserving is to provide the necessary funds must have insurance in order to cover any future claims from insurance risks that have already occurred. The aim of this work is the presentation and analysis of Loss Reserving methods based on credibility theory and applications in Solvency II, for Non - Life insurance. In order to create reserves, an insurance company must have at its disposal historical loss data for the widest range of years. Also it should be able to calculate the Technical Reserves of the portfolio at any time. The main and most widespread Loss Reserving methods are the Chain Ladder and Bornhuetter - Ferguson. In recent years, however, several insurance companies use stochastic claim reserving models. A summary of the claims reserves, premiums and claims created by the creation of an insurance contract presented with reference to the deterministic Claim Reserving methods like Chain Ladder, Bornhuetter - Ferguson, Expected Loss Ratio and Benktander - Hovinen. Moreover for each of the aforementioned methods a calculation of the reserves presented. Further to the above, a reference to stochastic Claim Reserving methods and more specifically for the models as presented and analyzed by Mack based on the Chain Ladder method, and De Vylder. Finally, presented the Solvency II regime for insurance companies. First is a summary of the new directive, then follows a presentation to the three pillars that constitute it and the main articles of it. Finally, presented the Non - Life UW risk and the calculation of the Solvency Capital Requirements. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Φερεγγυότητα II | el |
| dc.subject.keyword | Αποθέματα | el |
| dc.subject.keyword | Ασφάλιστρα | el |
| dc.subject.keyword | Solvency II | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές