Show simple item record

Σύνθετες γεωμετρικές συνελίξεις με εφαρμογή στο κλασικό μοντέλο με διάχυση στη θεωρία χρεοκοπίας

dc.contributor.advisorΨαρράκος, Γεώργιος
dc.contributor.authorΡουσσάκης, Νικόλαος Γ.
dc.date.accessioned2017-07-17T09:16:03Z
dc.date.available2017-07-17T09:16:03Z
dc.date.issued2016-09
dc.identifier.urihttp://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9802
dc.description.abstractΣε μια ανανεωτική ανέλιξη η ποσότητα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η ανανεωτική συνάρτηση, U (t), η οποία εκφράζει το αναμενόμενο πλήθος των γεγονότων στο χρονικό διάστημα [0,t] όταν οι ενδιάμεσοι χρόνοι ανάμεσα σε διαδοχικά γεγονότα είναι ανεξάρτητες τυχαίες μεταβλητές. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιείται σε διάφορους κλάδους της εφαρμοσμένης έρευνας όπως η θεωρία αξιοπιστίας, η θεωρία κινδύνων και η θεωρία ουρών αναμονής. Κύριος στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της εφαρμογής της συνέλιξης μίξης γεωμετρικών κατανομών και την εφαρμογή τους στην υπολειπόμενη διάρκεια ζωής, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η κατανομή των ενδιάμεσων χρόνων F μεταξύ των απαιτήσεων ανήκει σε κάποια κλάση αξιοπιστίας (π.χ. (IFR)-(DFR), (NBU)-(NWU)) και την μετάβαση τους στο κλασικό μοντέλο χρεοκοπίας με διάχυση για την πιθανότητα χρεοκοπίας.el
dc.format.extent100el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΣύνθετες γεωμετρικές συνελίξεις με εφαρμογή στο κλασικό μοντέλο με διάχυση στη θεωρία χρεοκοπίαςel
dc.title.alternativeCompound geometric convolutions with application to the classical risk model with diffusionel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENIn a renewal process the quantity with the major interest is the renewal function, U(t), which expresses the expected number of the renewals on the interval [0; t] when the intermediate times between successive events are independent random variables. This function has applications in various brances of applied research such as reliability theory, risk theory and queuing theory. The main purpose of this thesis is the presentation on applications of residual lifetimew of compound geometric convolutions, especially in the case where the distribution of the intermediate times F belongs to an aging class of distributions (e.g (IFR)-(DFR), (NBU)-(NWU)) and their transition to the risk theory classic model that is perturbed by di usion.el
dc.contributor.masterΑναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνουel
dc.subject.keywordΣτοχαστικές ανελίξειςel
dc.subject.keywordΑνανεωτικές ανελίξειςel
dc.subject.keywordΟικονομετρικά υποδείγματαel
dc.subject.keywordΘεωρία χρεοκοπίαςel
dc.subject.keywordΔιαχείριση κινδύνουel
dc.subject.keywordΣτατιστική ανάλυσηel
dc.subject.keywordΣυναρτήσειςel


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Except where otherwise noted, this item's license is described as
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Contact Us
Send Feedback
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»