Εμφάνιση απλής εγγραφής

Μελέτη σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ αποδόσεων τιμών μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών και του γενικού δείκτη

dc.contributor.advisorΑγιακλόγλου, Χρήστος
dc.contributor.authorΚανίστρας, Κωνσταντίνος X.
dc.date.accessioned2017-06-12T10:08:00Z
dc.date.available2017-06-12T10:08:00Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.urihttps://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9653
dc.description.abstractπαρούσα διπλωματική εργασία διερευνά την ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας μεταξύ αποδόσεων μετοχών του τραπεζικού κλάδου και χρηματιστηριακών δεικτών των χωρών που αυτές διαπραγματεύονται. Ο προσδιορισμός της αιτιώδους σχέσης πραγματοποιείται με την εφαρμογή οικονομετρικών τεχνικών, όπως τα διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, η αιτιότητα κατά Granger και οι συναρτήσεις αιφνίδιων αντιδράσεων. Για την μελέτη επιλέχθηκαν δύο τραπεζικές μετοχές, μία ηγέτιδα του κλάδου και μία μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης, από τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ότι αφορά τις τραπεζικές μετοχές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας, δεν προέκυψε ύπαρξη σχέσεων αιτιότητας με τους δείκτες FTSE 100 και ΙΒΕΧ 35 αντίστοιχα. Από την άλλη μεριά, στις περιπτώσεις της Γαλλίας και της Ιταλίας, η εξέλιξη της τιμής των δεικτών, CAC 40 και FTSEMIB αντίστοιχα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση της τιμής των μετοχών που αφορούν τις μικρομεσαίες τράπεζες.el
dc.format.extent148el
dc.language.isoelel
dc.publisherΠανεπιστήμιο Πειραιώςel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.titleΜελέτη σχέσης αιτιότητας κατά Granger μεταξύ αποδόσεων τιμών μετοχών ευρωπαϊκών τραπεζών και του γενικού δείκτηel
dc.title.alternativeDetermining Granger causality and impulse response functions for returns of european banks and market indicesel
dc.typeMaster Thesisel
dc.contributor.departmentΣχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμηςel
dc.description.abstractENΤhis study investigates the existence of causality between the returns of European Banks and market indices. The determination of the causality is done by using contemporary econometric models, specifically by using Vector Autoregressive models (VAR models), Granger causality and impulse response functions. The banks chosen are from countries that are members of the European Union; one categorized as large cap and one as small cap. Regarding the U.K. and Spain equities, the empirical results of the study indicate that for all the cases examined, the indices, FTSE 100 and Ibex 35 respectively, do not affect the returns of the equities. On the other hand, in France and Italy is proven that the indices CAC 40 and FTSEMIB affect the small cap equities returns.el
dc.contributor.masterΕφαρμοσμένη Στατιστικήel
dc.subject.keywordΧρηματιστήριαel
dc.subject.keywordΧρονοσειρέςel
dc.subject.keywordΣτασιμότηταel
dc.subject.keywordΈλεγχος μοναδιαίας ρίζαςel
dc.subject.keywordΑυτοπαλίνδρομα υποδείγματαel
dc.subject.keywordΈλεγχος αιτιότητας κατά Grangerel
dc.subject.keywordΑνάλυση συναρτήσεων Αιφνίδιων Αντιδράσεωνel
dc.subject.keywordStock marketel
dc.subject.keywordTime seriesel
dc.subject.keywordUnit Root Testel
dc.subject.keywordVector autoregressive modelsel
dc.subject.keywordGranger causalityel
dc.subject.keywordImpulse Response Functionsel


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς
Επικοινωνήστε μαζί μας
Στείλτε μας τα σχόλιά σας
Created by ELiDOC
Η δημιουργία κι ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου "Διώνη", έγιναν στο πλαίσιο του Έργου «Υπηρεσία Ιδρυματικού Αποθετηρίου και Ψηφιακής Βιβλιοθήκης» της πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες ανοιχτής πρόσβασης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς»