Υπολογισμός ασφαλίστρων που επηρεάζονται από την κατανομή του κινδύνου
| dc.contributor.advisor | Ψαρράκος, Γεώργιος | |
| dc.contributor.author | Κάππος, Κωνσταντίνος | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-18T10:45:06Z | |
| dc.date.available | 2017-05-18T10:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2016-09 | |
| dc.identifier.uri | https://dione.lib.unipi.gr/xmlui/handle/unipi/9591 | |
| dc.description.abstract | Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον υπολογισμό ασφαλίστρων που επηρεάζονται από την κατανομή του κινδύνου. Ιδιαιτέρως, μελετούμε ασφάλιστρα που επηρεάζονται από τη δεξιά ουρά της εκάστοτε κατανομής. Επίσης, ασχολούμαστε με ασφάλιστρα, δοθέντος ότι ο κίνδυνος βρίσκεται ανάμεσα σε δύο τιμές xq = VaRq[X] και xp = VaRp[X], με 0<q<p<1. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται μέτρα κινδύνου και βασικές κατανομές. Δίνονται τύποι, βασικοί ορισμοί και παρατηρήσεις που κρίνονται απαραίτητα για τα επόμενα κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά με αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων προσαρμοσμένες στον κίνδυνο. Ακόμα, έχουμε το ασφάλιστρο TSD (tail standard deviation) και αρκετά αριθμητικά παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση. Στο τρίτο κεφάλαιο επεκτείνουμε τη μελέτη μας προσθέτοντας και άλλα ασφάλιστρα τέτοιου τύπου. | el |
| dc.format.extent | 89 | el |
| dc.language.iso | el | el |
| dc.publisher | Πανεπιστήμιο Πειραιώς | el |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Υπολογισμός ασφαλίστρων που επηρεάζονται από την κατανομή του κινδύνου | el |
| dc.title.alternative | On the computation of premiums affected by the distribution of risk | el |
| dc.type | Master Thesis | el |
| dc.contributor.department | Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής. Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης | el |
| dc.description.abstractEN | This thesis deals with the calculation of insurance premiums, which are affected by the risk allocation. Particularly, we study premiums affected by the right tail of each distribution. Also, dealing with insurance premiums, when is known thats the risk is between two values xq = VaRq[X] and xp = VaRp [X], with 0 <q <p <1. In the first chapter, risk measures and basic distributions are shown. Given formulas, basic definitions and observations, which are necessary for subsequent chapters. The second chapter begins with premium calculation principles adapted to the risk . Still, we have the premium TSD (tail standard deviation) and several numerical examples for better understanding. In the third chapter we extend our study by adding others of this type premiums. | el |
| dc.contributor.master | Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Θεωρία κινδύνου | el |
| dc.subject.keyword | Ασφαλιστικά μαθηματικά | el |
| dc.subject.keyword | Ασφάλιστρα | el |
| dc.subject.keyword | Κατανομή (Οικονομική θεωρία) | el |
Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο
Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές
-
Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
Department of Statistics & Insurance Science
Εκτός από όπου διευκρινίζεται διαφορετικά, το τεκμήριο διανέμεται με την ακόλουθη άδεια:
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές